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预测随机微分方程的欧拉格式。 (英语) Zbl 0857.60053号

摘要:我们研究了预期SDE解的欧拉近似方案,其中预期是由初始随机变量引起的。误差是以均方和弱意义测量的。研究发现,在初始随机变量的一定条件下,在系数的一般条件下,误差与通常适应情况下的误差相当。

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60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面)
65兹05 科学应用
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全文: 内政部