爱荷华州阿西米诺艾 用分裂法对时间离散扩散近似进行了仿真研究。 （英语） Zbl 0851.60056号 安提斯币。Al.I.Cuza IașI大学。努阿，Inf。 2, 121-127 (1993). 对于由Itó微分方程定义的一维扩散过程，Milstein、Pardoux和Talay提出了扩散过程的时间离散近似，递归计算离散点处扩散的近似轨迹。Bensoussan等人提出了一种用于逼近某些随机微分方程的分裂方法，即将随机方程分解为两个数值计算更简单的问题。作者使用Milstein格式和分裂法对一些模拟算法进行了测试，并对这两种方法进行了数值比较。他的结果表明，当漂移系数和扩散系数对方程的贡献非常不同时，建议使用分裂方法。审核人：N.Renganathan（Annamalai Nagar） MSC公司： 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 60J60型 扩散过程 关键词：一维扩散过程;Itó微分方程;数值计算;米尔斯坦方案;分裂法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Asiminoaei}，An.Științ。Al.I.Cuza IașI大学。诺厄，Inf.2，121--127（1993；Zbl 0851.60056）