M.格拉齐亚·斯佩兰扎 米兰股市投资组合优化模型的启发式算法。 （英语） Zbl 0849.90015号 计算。操作。物件。 23，第5期，433-441（1996）. 摘要：我们提出了一个模型，该模型考虑了投资组合优化问题的特征，而大多数优化模型都忽略了这些特征。这些是交易成本、最低交易单位和最低持有限额。该模型是一个混合整数线性模型，它推广了最近出现在文献中的一个线性模型，作为经典Markowitz模型的替代。不幸的是，为了在问题建模中获得更大的真实性，需要引入一组二进制和整数变量。通过计算实验评估了模型的复杂性，并将其应用于米兰股市。结果表明，与连续模型相比，整数变量的存在显著增加了模型的计算复杂度。为此，我们分析了基于两个阶段的启发式求解过程，这反映了投资者对问题的实证方法。计算结果表明，启发式过程产生的误差小于4.1%，并且随着投资的增加，误差减小。 引用于19文件 理学硕士： 91G10型 投资组合理论 90 C90 数学规划的应用 90立方厘米 混合整数编程 90 C59 数学规划中的近似方法和启发式 关键词：投资组合优化;混合整数线性模型;启发式解 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.G.Speranza}，计算。操作。第23号决议，第5号，433--441（1996；Zbl 0849.90015） 全文： 内政部 参考文献： [1] Markowitz，H.，《投资组合选择》，《金融学杂志》，7，77-91（1952） [2] 夏普，W.F.，共同基金投资组合选择的线性规划算法，管理科学。，13, 499-510 (1967) [3] Sharpe，W.F.，一般投资组合分析问题的线性规划近似，J.Financ。数量。分析。，1263-1275（1971年），12月 [4] Stone，B.K.，一般投资组合选择问题的线性规划公式，J.Financ。数量。分析。，621-636（1973），9月 [5] 科诺，H。；Yamazaki，H.，平均绝对偏差投资组合优化模型及其在东京股市的应用，管理科学。，37, 519-531 (1991) [6] Zenios，S.A。；Kang，P.，Mean-抵押支持证券的绝对偏差投资组合优化，Annls Opns Res.，45，433-450（1993）·Zbl 0800.90049号 [7] Speranza，M.G.，投资组合优化的线性规划模型，金融，14，107-123（1993） [8] 陆克文，A。；罗森博格，B.，现实投资组合优化，TIMS Stud.Mgmt Sci。，1979年11月21日至46日·Zbl 0409.90047号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。