苏红·周;毛美慧 非预期效用偏好风险规避的Schur凹特征。 （英语） Zbl 0844.90008号 《经济学杂志》。理论 67，第2期，402-435（1995）. 摘要：本文扩展了J.马奇纳《计量经济学》50，277-323（1982；Zbl 0475.90015号)]Fréchet可微非预期效用偏好对连续非预期效用喜好的风险规避特征，不施加任何可微性要求。利用偏好函数在等概率有限彩票上的Schur凹性，导出了风险规避的充分必要条件。后者的特点是高收入国家和低收入国家之间的边际替代率不低于统一。相应地，风险越规避偏好排序，高收入国家和低收入国家之间的边际替代率就越高。最后，我们将我们的结果应用于根据G–teaux导数或局部效用函数的凹性来刻画G–teaox可微偏好类的个体和比较风险规避。这将Machina基于Fréchet的局部期望效用分析扩展到更大的Gáteaux可微偏好类。 引用于1审查引用于18文件 MSC公司： 91B08型 个人偏好 49磅50 最优化中的Fréchet和Gateaux可微性 关键词：风险规避的特征;持续的非预期实用程序首选项;哥特可微偏好 引文：兹伯利0475.90015 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.H.Chew}和\textit{M.H.Mao}，J.Econ。理论67，第2402-435号（1995年；Zbl 0844.90008） 全文： 内政部 链接