乔,哈利 基于条件期望的多元正态矩形概率的近似。 (英语) Zbl 0843.62016号 美国统计协会。 90,编号431,957-964(1995). 摘要:基于条件期望和二元回归,提出了矩形区域多元正态概率的两种新的近似方法。一种是二阶近似,它比一阶近似更精确,但在数值上更耗时。基于截断多元正态分布的矩生成函数,提出了仅适用于正态概率的第三种近似。当维数小于7且相关性不大时,其精度介于一阶近似和二阶近似之间。随着相关性的增大,所有近似都会变得更差。这些新的近似比以前的近似有了实质性的改进。它们也与A.根茨[J.Comp.Graph.Stat.1,141-149(1992)]用于多元正态积分的数值计算。对于涉及多元正态分布的离散模型中的参数估计,近似方法在拟Newton例程中尤其有用。 引用于25文件 MSC公司: 62E17型 统计分布的近似值(非共鸣) 62H10型 统计的多元分布 65C99个 概率方法,随机微分方程 关键词:计算复杂性;多维数值求积;近似值;多元正态概率;矩形区域;有条件的期望;回归,回归;二进制变量;二阶近似;动量生成函数;正值概率;准纽顿程序;参数估计;离散模型 软件:AS 195标准 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Joe},J.Am.Stat.Assoc.90,No.431,957--964(1995;Zbl 0843.62016) 全文: DOI程序