莫克利亚丘克，M.P。 随机自回归序列和极大极小插值。 （英语。乌克兰原文） Zbl 0840.60032号 理论问题。数学。斯达。 48, 95-103 (1994); 来自Teor的翻译。乔莫维恩。《材料统计》48，135-146（1993）。 摘要：研究了密度为（f（lambda））的平稳随机序列（xi（j））的（j（j）的观测值对（j）inmathbb{Z}\backslash\{0,1，dots，N\}）的变换（A_Nxi=sum^N_{j=0}A（j）xi（j）的线性均方最优估计问题。对于不同类别的谱密度（{mathcal D}），发现了变换（A_Nxi）最优估计的最不利谱密度（f_0（lambda））和极小极大（robust）谱特征。结果表明，自回归序列的谱密度对某些谱密度类（{mathcal D}）中变换（A_Nxi）的最优估计最不利。 引用于三评论引用于2文件 MSC公司： 60亿10 平稳随机过程 60G25型 预测理论（随机过程方面） 62平方米 随机过程推断和预测 93E10型 随机控制理论中的估计与检测 62C20个 统计决策理论中的Minimax过程 关键词：线性均方最优估计;平稳随机序列;光谱特性;自回归序列 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.P.Moklyachuk}，理论问题。数学。Stat.48，1（1993；Zbl 0840.60032）；来自Teor的翻译。乔莫维恩。Mat.Stat.第48/135-146页（1993年）