拉尔夫·科恩;齐格弗里德·特劳特曼 终端财富约束下的连续时间投资组合优化。 （英语） Zbl 0836.90011号 数学ZOR。方法操作。物件。 42，第1期，69-92（1995）. 总结：通常投资组合分析基于预期效用或均值-方差方法。尽管预期效用方法更为普遍，但从业者仍然欣赏均值-方差方法。我们通过考虑具有终端财富约束的投资组合问题，给出了一个通用框架，其中包括两种类型的选择标准作为特殊情况。此外，我们还提出了一种求解此类约束问题的方法。 引用于1审查引用于20文件 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 91B62型 经济增长模型 关键词：完整的市场;鞅方法;证券投资组合分析;预期效用;均值-方差法;终端财富约束 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Korn}和\textit{S.Trautmann}，ZOR，数学。方法操作。第42号决议，第1号，69-92（1995；Zbl 0836.90011） 全文： 内政部 参考文献： [1] Cvitanic J，Karatzas I（1992）约束投资组合优化中的凸对偶性。应用概率年鉴2:767-818·兹比尔0770.90002 ·doi:10.1214/aoap/1177005576 [2] Duffie D，Richardson HR（1991）连续时间平均方差套期保值。应用概率年鉴1:1-15·Zbl 0735.90021号 ·doi:10.1214/aoap/1177005978 [3] Fletcher R（1981）《实用优化方法》，第二卷。约翰·威利父子公司奇切斯特·Zbl 0474.65043号 [4] Hipp C（1993）对冲一般索赔。第三届AFIR罗马学术讨论会会议记录，II:603-613 [5] Ioffe AD，Tichomirov VM（1979），《极端世界理论》。VEB德国Wissenschaft Verlag der Berlin [6] Karatzas I（1989）连续交易中的优化问题。SIAM控制与优化杂志27:1221-1259·Zbl 0701.90008号 ·数字对象标识代码：10.1137/0327063 [7] Karatzas I，Lehoczky JP，Shreve SE（1987），《最优投资组合和消费决策？小投资者？在有限的地平线上。SIAM控制与优化杂志25:1157-1186·Zbl 0644.93066号 ·doi:10.1137/0325086 [8] Merton RC（1971）连续时间模型中的最优消费和投资组合规则。经济理论杂志3:373-413·Zbl 1011.91502号 ·doi:10.1016/0022-0531（71）90038-X [9] Schweizer M（1993）用随机积分逼近随机变量，讨论论文B-262，波恩大学 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。