周,P.L。;蒋J.L。;梅纳尔迪,J.L。 有界区域中Zakai方程近似解的路径收敛性。 (英文) Zbl 0789.60040号 Da Prato,G.(编辑)等人,《随机偏微分方程及其应用》。1990年1月在意大利特伦托维拉·马德鲁佐举行的随机偏微分方程及其应用第三次会议记录。哈洛:朗曼科技。皮特曼研究笔记数学。序列号。268, 111-123 (1992). 本文的主要结果在定理3中说明。作者考虑了Zakai的随机偏微分方程。最后一个方程是在有界域(D\子集R^D)中考虑的,并且满足Dirichlet边界条件。它们给出了空间和时间上的近似解(第3节)。定理1表明,基于本征函数展开法或Galerkin近似的空间逼近(u^n_t)几乎必然收敛到速率为(O(n^{varepsilon-1/d})的(u_t)。定理2表明,基于分段线性逼近的欧拉方法的时间逼近((u_t^m)几乎必然收敛到速率为(O(m^{varepsilon-1/2})的时间逼近。最后,定理3结合前面的两个结果表明,全局时空近似以速率(O(n^{varepsilon-1/d})+O(m^{varebsilon-1/2}))收敛于精确解。关于整个系列,请参见[Zbl 0780.00023号].审核人:M.Boutahar(马赛) 引用于6文件 MSC公司: 60克35 信号检测和滤波(随机过程方面) 93E11号机组 随机控制理论中的滤波 2015年1月60日 强极限定理 关键词:几乎必然收敛;Zakai方程;随机偏微分方程;近似解;本征函数展开;Galerkin近似 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.L.Chow}等人,《皮特曼研究笔记数学》。序列号。268111--123(1992;Zbl 0789.60040)