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拉维·马祖姆达尔;Vivek Badrinath;面料Guillemin;凯瑟琳·罗森博格

一类半鞅的路径速率守恒。 （英语） Zbl 0786.60061号

随机过程应用。 47，第119-130号（1993年）.
作者建立了可包含无界变分扩散项的随机过程的速率守恒原理。正在考虑的过程允许演示\[x_ t=x_ 0+\int^t_0\Delta x_ s dN_s+\int ^t_0a（s，x_ s）ds+\int|^t_0\σ（s，x_ s）dw_ s，\]其中，\（N_t=\sum_{s\leq-t}1\{x_s\neq-x_{s-}\}\），假设\（\limsup_tN/t<\infty\）。设（0<t1<t2<dots）是（x）的跳变时间序列，（A）是（N）的补偿器。主要结果是全局速率守恒原理：如果（x_t/t到0）\[\limsup _ t\int ^t _ 0 y ^2 _ sds<\infty，\；y_t=\sum^\infty_{n=0}\Delta x_{t_n}1\{t\in[t_n，t_{n+1}）\}，\]然后\[\lim_{t\to\infty}{1\over t}\ left（int^t_0y_{s-}dA_s+\int^t_0a（s，x_s）ds\right）=0\text{a.s.}。\]因此，作者得到了一个包含附加项\（L（t，x_0）/2t\）的水平交叉公式，其中\（L（t，x_0）\）是局部时间，并且在没有扩散项的情况下等于零。然后作者考虑平稳过程和遍历过程。在这种情况下，他们获得了不变分布的特征，并证明了局部时间项的贡献。在第二部分中，应用守恒定律得到了原点具有跳跃反射的Ornstein-Uhlenbeck过程的不变分布。
审核人：于。S.Mishura（基辅）

引用于4文件

MSC公司：

60G44型 具有连续参数的鞅
60J55型 本地时间和加法函数
60J60型 扩散过程
60J75型 跳转流程（MSC2010）
60G17年 示例路径属性
60亿10 平稳随机过程

关键词：

速率守恒原理;当地时间;遍历过程;不变分布的特征;Ornstein-Uhlenbeck工艺
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Mazumdar}等人，《随机过程应用》。47，第1号，119--130（1993；Zbl 0786.60061）
全文： 内政部

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