安德鲁·哈维（Andrew C.Harvey）。 时间序列模型。第2版。 （英语） Zbl 0770.62076号 纽约：麦穗收获机，。第十八章，308页（1993年）。 1981年第一版已于Zbl 0464.62087号第二版进行了大幅修订和更新。重新安排了材料，并包括了新的主题。内容：1。引言；2.平稳随机过程及其时域性质；3.自回归移动平均模型的估计和检验；4.状态空间模型和卡尔曼滤波器；5.单变量时间序列；6.频域；7.多元时间序列；8.非线性模型。这本书介绍了过去十年中得出的许多结果（非线性模型、分数差分、单位根和协整）。作者考虑到，一些方法现在在应用中更受欢迎（例如使用无限制的自回归、单位根测试），而另一些方法则失去了它们的主导作用（例如ARIMA方法）。第二版包含更多数值示例。这本书的背景清楚地说明了它的目的：“时间序列模型是一本关于时间序列分析和建模的介绍性文本，主要为大四本科生和研究生设计。重点是了解时间序列是如何分析和构建模型的。”这本书没有定理和证明。然而，这种解释是清楚和正确的。只能发表一些批评意见。例如，第171页的等式（2.4b）过于简化——只有当\（\beta/\alpha\in（-\pi/2，\pi/2）\）时才是正确的；第228页第5行的公式在（e^{i\lambda}\neq1）时有效。这本书很受欢迎，它的新版本可以作为时间序列分析中使用的现代方法的介绍。审核人：J.和ěl（普拉哈） 引用于39文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62-01 与统计有关的介绍性说明（教科书、辅导论文等） 62M20型 随机过程推断和预测 62M15型 随机过程和谱分析的推断 关键词：状态空间模型;非线性模型;时域;自回归移动平均模型;卡尔曼滤波器;频域;分数微分;协整;无限制自回归;单位根的检验;时间序列分析 引文：Zbl 0464.62087号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.C.Harvey}，时间序列模型。第二版，纽约：收获小麦（1993；Zbl 0770.62076）