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史蒂文·杜劳夫（Steven N.Durlauf）。

基于谱的鞅假设检验。 （英语） Zbl 0757.62047号

J.经济。 50，第3期，355-376（1991）.
本文提出了一种检验时间序列是否为鞅的方法。对于第一差分的谱分布函数，发展了一个一般的渐近理论。开发了几个测试，以确定样品光谱分布函数是否为直线。给出了股票价格的应用。
审核人：P.A.Morettin（圣保罗）

引用于1审查
引用于28文件

MSC公司：

62M15型 随机过程和谱分析的推断
62第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

鞅假说;MA备选方案;权力;频率子集;随机游动理论;时间序列;渐近理论;光谱分布函数;股票价格
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.N.Durlauf}，J.经济。50，编号3，355--376（1991；Zbl 0757.62047）
全文： 内政部 链接
OA许可证

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