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屠云东;王莹

伪函数系数回归模型和带有边际积分的稳健推断。 （英语） Zbl 07557271号

《经济学杂志》。 229，第2号，396-421（2022）.
摘要：函数系数协整模型已成为计量经济学中建模非线性非平稳性的常用模型[Z.蔡等，《经济学杂志》。148，第2期，101-113（2009年；Zbl 1429.62384号);Z.肖《经济学杂志》。152，第2期，81–92页（2009年；Zbl 1431.62425号)]. 然而，关于函数系数协整的存在性检验的研究却很少。因此，涉及非平稳回归的函数系数回归可能是虚假的。本文研究了伪函数系数回归对模型诊断的影响。我们发现伪回归的共同特征是明显的，包括发散的局部显著性检验、随机的局部优度检验和收敛到零的局部Durbin-Watson比，补充了伪线性和非参数回归中发现的那些特征[P.C.B.菲利普斯《经济学杂志》。33, 311–340 (1986;Zbl 0602.62098号); 经济。理论25，第6期，1466–1497（2009；Zbl 1180.62060号)]. 此外，虚假性导致了Z.肖【《经济杂志》152，第2期，第81–92页（2009年；Zbl 1431.62425号)]和Y.太阳等[Econom.Theory 32，No.4，988–1022（2016；Zbl 1441.62878号)]当协整检验未能拒绝虚假回归时，这可能会给从业者带来误导性的结论。为了解决这些问题，我们提出了一种基于半参数平衡回归的简单实用的推理过程，通过边际积分，用滞后的因变量和自变量扩充原始伪回归的回归量。该方法通过标准的非参数推断渐近性实现伪回归检测，并且对集成过程之间的真实关系具有鲁棒性。仿真也证实了理论结果。

引用于三文件

MSC公司：

62至XX 统计
91至XX 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学

关键词：

平衡回归;函数系数协整;假回归;测试

引文：

Zbl 1429.62384号;Zbl 1431.62425号;Zbl 0602.62098号;兹比尔1180.62060;Zbl 1441.62878号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Tu}和\textit{Y.Wang}，J.Econom。229，第2号，396--421（2022；Zbl 07557271）
全文： 内政部

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