拉维·迈尼尼 美式期权的定价。 （英语） Zbl 0753.60040号 附录申请。普罗巴伯。 第2期，第1期，1-23期（1992年）. 本文研究了基于几何布朗运动模型的风险资产美式期权的定价问题。根据定义，美式期权可以在固定到期日（T）之前的任何时间行使，这使得定价问题比欧式期权更难解决。调查的重点是展示问题与最优停止、自由边界问题和变分不等式的关系。读者应该具备一些随机分析的基本知识（线性SDE、Girsanov定理、Itós公式、局部时间）。包括附录在内的论文引用了许多现有文献，例如关于数值方法的文献。审核人：M.Scheutzow（柏林） 引用于1审查引用于92文件 MSC公司： 60G35型 信号检测和滤波（随机过程方面） 91B28型 财务等（MSC2000） 60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论 35兰特 偏微分方程的自由边界问题 60J45型 概率势理论 关键词：美式期权的估值问题;几何布朗运动;最佳停车;自由边界问题;Girsanov定理;数值方法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Myneni}，Ann.应用。普罗巴伯。2，编号1，1--23（1992；Zbl 0753.60040） 全文： 内政部