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托马斯·西普拉;罗萨里奥·罗梅拉

鲁棒卡尔曼滤波及其在时间序列分析中的应用。 （英语） Zbl 0745.62090号

凯贝内提卡 27，第6期，481-494（1991）。
小结：提出了一种卡尔曼滤波器的鲁棒化方法。一般来说，该方法为鲁棒状态估计提供了近似递推公式，但在某些特殊情况下，可以导出精确的递推公式。对稳态模型和AR（1）模型进行了更详细的研究，包括仿真研究和自回归参数稳健估计递推公式的强一致性。

引用于9文件

MSC公司：

62M20型 随机过程推断和预测
62层35 鲁棒性和自适应程序（参数推理）

关键词：

时间序列分析;卡尔曼滤波器的鲁棒化;近似递推公式;稳健估计;精确递归公式;稳态模型;AR（1）模型;模拟研究;强一致性;自回归参数
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Cipra}和\textit{R.Romera}，Kybernetika 27，No.6，481--494（1991；Zbl 0745.62090）
全文： 欧洲DML 链接

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