小米,A。;Nualart,D。;桑兹,M。 拟线性预测随机微分方程的小扰动。 (英语) Zbl 0742.60057号 随机偏微分方程,Proc。委员会,Oberwolfach/Ger。1989年,ISNM 102、149-157(1991)。 [关于整个系列,请参见Zbl 0733.00028号.]证明了以下Skorokhod意义下拟线性预期随机微分方程实值解族((X_{cdot}^varepsilon)的大偏差原理:\[X^\varepsilon_t=X^\valepsilon_0+\sqrt\varepsilon\int^t_0\sigma X^\varepsilon_s dW_s+\nint^t_0 b(X^\varepsilon_s)ds,\]其中,\((X^\varepsilon_0)\)是一系列随机变量,取决于整个布朗路径\(W_t)\。使用以下公式证明的溶液((X^\varepsilon_.)R.Buckdahn公司[“没有非预期要求的拟线性偏随机微分方程。”-柏林:洪堡大学,Sekt.Math.,预印本176(1988)]很容易看出,在对\(X^\varepsilon_0\)的温和假设下,解是a.s.连续的,可以写成\(X^\varepsilon_t=\varphi^\varepsilon_t[X^\varepsilon_0(a^\varepsilon_t)]\),其中\(\varphi^\varepsilon_t(X)\)是相应的自适应随机流,\(a^\varepsilon_t\)是Girsanov型变换。如果初始条件(X^ varepsilon_0)是正则的(在变分法的意义上),并且Malliavin导数具有一致有界的指数矩,并且如果(X^varepsilen_0)在概率上指数快速收敛到某个常数为(varepsiron到0),则族(P^varepsilon)((X^\varepsilon_.)定律在速率函数被识别的(C([0,1],\mathbb{R})上满足大偏差原理。作者在随后的一篇论文中扩展了这里获得的结果【随机分析,Proc.Conf.Honor Moshe Zakai 65岁生日,海法/Isr.1991,383-395(1991;Zbl 0728.60028号)]其中,建立了关于大偏差原理组成的一般定理,以及在这种特殊情况下随机流的大偏差原理。审核人:A.小米(巴黎) 引用于2文件 MSC公司: 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 60层10 大偏差 07年6月60日 随机变分法和Malliavin演算 关键词:斯科罗霍德积分;马利阿文衍生物;大偏差原理;预测随机微分方程;Girsanov型变换 引文:Zbl 0733.00028号;Zbl 0728.60028号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Millet}等人,in:Feynman-Kac半群的符号光滑测度。149-157(1991年;Zbl 0742.60057)