莱昂内尔·维斯 自回归过程的最大概率估计。 （英语） Zbl 0733.62095号 随机过程中的统计推断。，纯应用程序。6, 267-270 (1991). [关于整个系列，请参见Zbl 0731.00020号.]假设我们观察到序列\（X_i=theta_1X_{i-1}+Y_i\），\（i=1，…，n\），其中\（X_0=0\）和\（Y_1，……，Y_n\）是不可观测的随机变量，它们是独立的，并且每个都是分布的\（{mathcal n}（0，theta_2）\）。参数（θ1）和（θ2）都是未知的，将根据（X_1，…，X_n）进行估计。通过使用最大概率估计，证明了参数（θ1）和（θ2）的最大似然估计服从某些渐近最优性性质，如（n to infty）。审核人：J.M.斯托亚诺夫（金斯顿/安大略省） 引用于1文件 MSC公司： 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 关键词：最大概率估计量;最大似然估计量;渐近最优性 引文：兹比尔0731.00020 PDF格式BibTeX公司 XML格式