Jean-Marie Dufour 具有自相关误差的线性回归中的精确检验和置信集。 （英语） Zbl 0727.62086号 计量经济学 58，第2475-494号（1990年）. 摘要：本文提出了一种在具有一阶自回归高斯干扰的线性回归中建立精确检验和置信集的通用方法。由于一个令人讨厌的参数问题，我们认为广义界检验和保守置信集在这种情况下提供了自然的推理过程。给定自相关系数的精确置信集，我们描述了如何获得自相关系数和回归系数的任何子向量的类似同时置信集。然后用投影法推导回归系数的保守置信集。对于联合指定自相关系数的值和回归系数的任何线性限制集的任何假设，我们都可以得到精确的相似检验。对于仅关于回归系数的线性假设的测试，我们建议使用边界型程序。通过“反转”自相关测试建立自相关系数的精确置信集。用两个例子说明了该方法。 引用于1审查引用于29文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 第62页第20页 统计学在经济学中的应用 62F03型 参数假设检验 62J05型 线性回归；混合模型 关键词：单交法;精确测试;一阶自回归高斯扰动;干扰参数问题;广义界检验;保守置信集;自相关;同时置信集;投影法;线性限制 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.-M.Dufour}，《计量经济学》58，第2期，475--494（1990；Zbl 0727.62086） 全文： 内政部