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迈克尔·瑟伦森

半鞅的拟似然。 （英语） Zbl 0714.62075号

随机过程应用。 35，第2期，331-346（1990）.
当观测过程是一个特殊的半鞅时，本文给出了构造拟核函数进行估计的一般方法。在较小的正则性条件下，准核函数实际上给出了真实的分数估计函数。构造基本上依赖于过程分解中连续鞅部分和纯间断鞅部分的分离处理，并给出了一些示例来说明这种分离的必要性。
当在一般拟似然框架内考虑时V.P.戈达姆和评审员【国际统计评论55，231-244（1987；Zbl 0671.62007号)]在固定样本和渐近意义下，所提出的拟核在本质上所有鞅估计函数的类中都是最优的。
审核人：C.C.海德

引用于6文件

MSC公司：

2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计
60G48型 鞅的推广
10层62层 点估计

关键词：

准核函数;半鞅;真分数估计函数;连续鞅部分;不连续鞅部分;分解，分解;广义拟似然框架;鞅估计函数

引文：

Zbl 0671.62007号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Sörensen}，随机过程应用。35，第2号，331--346（1990；Zbl 0714.62075）
全文： 内政部

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