长濑,Noriaki;马基科·尼西奥 随机偏微分方程的最优控制。 (英语) Zbl 0695.93115号 SIAM J.控制优化 28,No.1,186-213(1990). 摘要:本文研究由受控线性随机偏微分方程控制的状态过程的控制问题,其漂移系数和扩散系数分别为二阶椭圆算子和一阶微分算子。引入一个松弛系统作为容许控制的推广,并在一定的正则性条件下证明了状态过程对松弛系统的连续依赖性。与通常的紧化方法类似,该连续性结果导出了最优松弛系统的存在性,并且在系数的凸性条件下,最优松弛系统提供了广义上的最优容许控制。松弛控制可以用一个容许控制来近似,该容许控制是布朗适应的,并且Bellman原理成立。作为应用,讨论了部分观测扩散的随机控制,其中状态噪声和观测噪声可能不独立。 引用于13文件 MSC公司: 93年20日 最优随机控制 60甲15 随机偏微分方程(随机分析方面) 关键词:弱收敛;凸性条件;受控线性随机偏微分方程;压缩;放松控制;贝尔曼原理;扩散的随机控制;部分观测 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Nagase}和\textit{M.Nisio},SIAM J.控制优化。28,第1号,186--213(1990;Zbl 0695.93115) 全文: 内政部