詹姆斯·鲍威尔。;詹姆斯·H·斯托克。;托马斯·斯托克。 指标系数的半参数估计。 （英语） Zbl 0683.62070号 计量经济学 57，No.6，1403-1430（1989）. 摘要：本文通过对一般回归函数的密度加权平均导数的估计，解决了指数模型系数的估计问题。我们展示了如何通过某些线性工具变量系数来估计密度加权平均导数的归一化版本。这两个估计量都是计算简单、根N一致且渐近正态的；它们的统计特性不依赖于回归函数或数据分布的函数形式假设。基于平均导数乘积矩表示的样本类似物，利用回归变量密度的非参数核估计构造估计量。利用经典U统计量定理的推广建立了渐近正态性，并通过使用高阶核来减少渐近偏差。给出了估计量的渐近方差-协方差矩阵的一致估计，并用有限蒙特卡罗模拟研究了该方法的实际性能。 引用于7评论引用于349文件 理学硕士： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62G05型 非参数估计 62E20型 统计学中的渐近分布理论 关键词：索引限制;半参数方法;有限因变量;指数模型系数的估计;一般回归函数密度加权平均导数的估计;线性工具变量系数;root-\（N\）-一致;产品力矩表示;核估计量;渐近正态性;U统计量定理;渐近偏差;高阶核;渐近方差-协方差矩阵的一致估计;蒙特卡罗模拟 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.L.Powell}等人，《计量经济学》57，第6期，1403-1430（1989；Zbl 0683.62070） 全文： 内政部 链接