史蒂文·杜劳夫（Steven N.Durlauf）。;彼得·菲利普斯（Peter C.B.Phillips）。 时间序列分析中的趋势与随机游走。 （英语） Zbl 0653.62068号 计量经济学 56，第6期，1333-1354（1988）. 小结：本文研究了回归中虚假去趋势的影响。传统最小二乘估计和检验的渐近行为在模型的背景下进行了检验，其中生成机制因确定性时间趋势的存在而被系统地错误指定。此前关于该主题的大多数工作都依赖于蒙特卡罗研究，以了解综合过程产生的数据偏离所涉及的问题，我们的分析结果有助于阐明许多模拟结果。标准F检验和豪斯曼检验被证明不能充分区分相互竞争的假设。另一方面，Durbin-Watson统计数据被证明是衡量序列平稳性的有价值的指标。本文还探讨了有偏积分时间序列回归和超额波动率检验的渐近性质。 引用于35文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：随机游走;回归诊断;错误说明;规格测试;虚假贬低效应;回归，回归;最小二乘估计量;测验;确定性时间趋势;F测试;豪斯曼试验;Durbin-Watson统计;级数平稳性;回归的渐近性质;过量挥发性试验;综合时间序列 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.N.Durlauf}和\textit{P.C.B.Phillips}，《计量经济学》第56卷，第6期，1333--1354页（1988；Zbl 0653.62068） 全文： 内政部 链接