诺伯特·斯托金格;鲁道夫·达特 稳健时间序列分析：一项调查。 （英语） Zbl 0652.62088号 Kybernetika 23，补编第1-5号，92页（1987年）。 本文共分为五章。第一章介绍了稳健性和标准时间序列模型的一般概念。第二章研究AR和ARMA模型中的最大似然类型估计（MLTE）。还包括ARMA模型位置的稳健估计。第三章描述了广义MLTE。一些小节专门用于确定离群值类型和模型选择问题。下一章讨论鲁棒滤波和鲁棒平滑。最后一章包含一些蒙特卡罗结果和需要进一步研究的主题。作者解释了所述过程的基本思想和重要特性。论文中没有给出断言的证据，但系统地告知读者在哪里可以找到它们。本文对时间序列分析中的稳健方法进行了可读的回顾，并对相应数值程序的算法进行了清晰的描述。审核人：J.和ěl 引用于7文件 理学硕士： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62层35 鲁棒性和自适应程序（参数推断） 关键词：稳健性的概念;时间序列模型;最大似然类型估计;稳健估计;ARMA模型;离群值;模型选择问题;鲁棒滤波;稳健平滑;蒙特卡罗结果;回顾;算法;数值程序 软件：科文特;盲目的;罗贝思 PDF格式BibTeX公司 XML格式 全文： 欧洲DML 参考文献： [1] Abraham B.，G.E.P.Box（1979）：时间序列中一些离群问题的贝叶斯分析。生物特征66229-236·Zbl 0407.62063号 ·doi:10.1093/biomet/66.2.229 [2] Ahrens J.H.，U.Dieter（1974）：伽马、贝塔、泊松和二项式分布抽样的计算机方法。计算12223-246·兹比尔0285.65009 ·doi:10.1007/BF02293108 [3] Akaike H.（1969）：通过自回归模型拟合进行功率谱估计。Ann.Inst.统计。数学。21, 407-419. ·Zbl 0218.62113号 ·doi:10.1007/BF02532269 [4] Akaike H.（1974）：统计模型识别的新视角。IEEE传输。自动化。控制。AC-19，716-722·Zbl 0314.62039号 ·doi:10.1109/TAC.1974.1100705 [5] 安德森·T·W（1971）：时间序列的统计分析。约翰·威利，纽约·Zbl 0225.62108号 [6] 安德鲁斯·D·F·P·J·比克尔·F·R·汉佩尔·J·休伯·W·H·罗杰斯、J·W·塔基（1972）：位置的稳健估计；调查和预付款。普林斯顿大学出版社，普林斯顿·Zbl 0254.62001号 ·数字对象标识代码：10.1515/9781400867011 [7] Beaton A.E.，J.W.Tukey（1974）：幂级数的拟合，意义多项式，用光谱数据说明。技术计量学16，2，147-197·Zbl 0282.62057号 ·数字对象标识代码：10.2307/1267936 [8] Boente G.R.Fraiman，V.J.Yohai（1982）：一般随机过程的定性稳健性。技术代表26，部门统计。，西雅图华盛顿大学·Zbl 0644.62037号 ·doi:10.1214/aos/1176350506 [9] Box G.E.P.、G.M.Jenkins（1976）：时间序列分析：预测和控制。HoldenDay，旧金山·Zbl 0363.62069号 [10] 方框。G.E.P.，G.C.Tiao（1975）：干预分析及其在经济和环境问题中的应用。J.Amer。统计人员。协会70、70-79·兹比尔0316.62045 ·doi:10.2307/2285379 [11] Brubacher S.R.（1974）：/：时间序列异常值检测和插值建模。贝尔实验室技术内存。 [12] Bustos O.H.（1981）：一般过程的定性稳健性。Informes de Matematica，Serie B-002/81，Institute de Matemactia Pura e Aplicada，里约热内卢。 [13] Bustos O.H.（1982）：污染（pth）阶自回归过程的一般M-估计：一致性和渐近正态性。Z.Wahrsch公司。弗鲁。Gebiete盖比特59、491-504·兹伯利048262080 ·doi:10.1007/BF05032805 [14] Bustos O R.Fraiman，V.J.Yohai（1984）：基于ARMA模型剩余自协方差的估计的渐近行为。Informes de Matematica，Serie B-019-Junho/84，Instituto de Matematia Pura e Aplicada，里约热内卢。出现在程序中。海德堡稳健非线性时间序列研讨会，1983年9月·Zbl 0565.62067号 [15] Bustos O.H.，V.J.Yohai（1983）：ARMA模型的稳健估计。手稿。提交给J.Amcr。统计人员。Soc公司。 [16] Chernick M.R.D.J.Downing，D.H.Pike（1982）：检测时间序列数据中的异常值。J.Amer。统计人员。协会77、380。 [17] 克利夫兰·W·S（1979）：稳健局部加权回归与平滑散点图。J.Amer。统计人员。协会74、368、829-836·兹比尔0423.62029 ·doi:10.2307/2286407 [18] 克利夫兰·W·S（1982）：平滑散点图和回归图形方法的读者指南。《现代数据分析》（Launer和Siegel Acad.出版社，纽约。 [19] Cox D.D.（1981）：随机过程和定性稳健性的度量。技术代表3，部门统计。，西雅图华盛顿大学。 [20] Denby L.，W.Larsen（1977）：通过蒙特卡罗比较稳健回归估计。Commun公司。统计人员。答6、4、335-362·Zbl 0379.62059号 ·doi:10.1080/03610927708827495 [21] Denby L.，R.D.Martin（1979）：一阶自回归参数的稳健估计。J.Amer。统计人员。协会74、365、140-146·Zbl 0407.62066号 ·doi:10.2307/2286743 [22] Devlin S.J.R.Gnanadesikan，J.R.Kettering 1975）：相关系数的稳健估计和异常值检测。生物特征62531-545·Zbl 0321.62053号 ·doi:10.1093/biomet/62.3531 [23] Donoho D.L.，P.J.Huber（1983）：《崩溃点的概念》。Erich L.Lehmann（Bickel等人…Wadsworth，加利福尼亚州贝尔蒙特）的Festschrift·Zbl 0523.62032号 [24] Durbin J.（1959）：移动平均模型中参数的有效估计。生物特征46，306-316·Zbl 0097.34602号 ·doi:10.1093/biomet/46.3-4.306 [25] Dutter R.（1975）：稳健回归：数值解和算法的不同方法。研究报告6，Fachgruppe f.Statist。，艾德根。理工学院。，苏黎世。 [26] Dutter R.（1980）：稳健回归。Bericht 135，数学。统计人员。格拉茨Forschungszentrum Sektion·Zbl 0442.62035号 [27] Dutter R.（1983）：COVINTER:计算稳健协方差和绘制置信椭圆的计算机程序。研究报告10，统计学会。，格拉茨科技大学。 [28] Dutter R.（1983b）：稳健和有界影响回归研究报告8的计算机程序BLINWDR，Inst.Statist。，格拉茨科技大学。 [29] Duttcr R.，P.J.Huber（1981）：非线性稳健回归问题的数值方法。J.统计。计算。模拟。13, 2, 79-114. 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