格兰杰，C.W.J。;保罗·纽伯尔德 预测经济时间序列。第2版。 （英语） 兹比尔0642.90001 经济理论、计量经济学和数理经济学。奥兰多等：学术出版社（Harcourt Brace Jovanovich，出版商）。十四、 第338页（1986年）。 这本书旨在弥合预测的理论和应用方面的差距。它专注于经济数据的预测，因此它以平衡的方式将典型的时间序列程序（如Box-Jenkins方法）与更经典的计量经济学方法（如计量经济学中使用的回归模型的预测）相结合。此外，不同类型预测的组合对于实际数据预测来说是成功的。一些数值示例演示了所述过程。该专著的第二版反映了预测理论和实践的新发展：它扩展了专门用于多系列建模程序的部分，并简要调查了一些最近的主题（例如状态空间表示和卡尔曼滤波器、时变参数模型、非线性模型、ARCH模型）。这本书的内容如下：1。时间序列理论导论；2.光谱分析（滤波器、光谱和交叉光谱、光谱函数估计、典型光谱形状、季节调整。建立线性时间序列模型（Box-Jenkins方法）；4.预测理论（基本概念和性质，广义成本函数）；5.单变量时间序列预测的实用方法；6.回归模型预测；7.多序列建模和预测（基本模型和属性、因果关系和反馈、协整和误差修正模型）；8.建立多时间序列预测模型（多元Box-Jenkins方法、因果关系检验和协整）；9.预测的组合和评估；10.更多主题（见上文）。审核人：T.西普拉 引用于1审查引用于103文件 MSC公司： 第91页第84页 经济时间序列分析 62第20页 统计学在经济学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 91-01 与博弈论、经济学和金融相关的介绍性说明（教科书、教程论文等） 62-01 与统计有关的介绍性说明（教科书、辅导论文等） 关键词：预测;经济数据;状态空间表示;卡尔曼滤波器;光谱分析;回归，回归;多时间序列 PDF格式BibTeX公司 XML格式