蒂特,E。 具有给定任意边距和给定相关矩阵的随机向量。 (英语) Zbl 0618.62066号 乌克兰。赞。塔尔图。戈斯。大学733,14-39(1986)。 作者讨论了如何构造一个随机向量,使其具有一维边际分布和给定的相关矩阵R。如果所有的边际分布都相同且对称,则建议找到R的线性分解(即将R表示为仅包含元素1和-1的相关矩阵的凸组合)。向量的分布可以作为所谓简单分布的相应混合物来获得。类似的过程可以基于将R线性分解为只包含元素1、-1和0的相关矩阵。如果边际分布不相同(或不对称),则作者使用Hoeffing的最大和最小公共分布。如果有可能找到R的适当分解,问题的解也可以用一些简单分布的混合形式给出。所提出的方法通过数值例子进行了说明。审核人:J.和ěl 引用于1文件 MSC公司: 62小时99 多元分析 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论;连接线 关键词:给定的一维边际分布;给定相关矩阵;线性分解;相关矩阵的凸组合;简单分布;Hoeffing的最大和最小公共分布;混合物 PDF格式BibTeX公司 XML格式