罗伯特·恩格尔。;格兰杰，C.W.J。 协整和纠错：表示、估计和测试。 （英语） Zbl 0613.62140号 计量经济学 55, 251-276 (1987)。 本文探讨了协整和误差修正模型之间的关系，并开发了协整的估计程序和测试。如果（x_t）的所有分量都是d阶积分，并且存在一个向量（alpha）（neq 0），使得（z_t=alpha'x_t。向量（α）被称为共积分向量。特别强调了以下情况：\（\alpha'x_t=0\）。这种情况对长期均衡有直接的解释，因此，协整意味着，尽管序列本身是非平稳的，并且具有无穷的方差，但偏离均衡的偏差是平稳的，方差是有限的。利用第二作者的表示定理[协整变量和误差修正模型，UCSD讨论论文83-13（1983）]，作者展示了协整系统如何通过移动平均、自回归和误差修正表示进行连接。此外，作者提出了一个渐近有效的两步估计量。协整测试结合了单位根测试和参数测试的问题，这些参数在null下无法识别。提出了几种检验统计量，并给出了通过蒙特卡罗模拟获得的这些统计量的临界值。本文以一些应用程序结束。审核人：H.S.布歇 引用于21评论引用于769文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 第91页第84页 经济时间序列分析 关键词：多元时间序列;Dickey-Fuller测试;联合一体化;误差修正模型;估计;长期均衡;表示定理;单位根的测试;临界值 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.F.Engle}和\textit{C.W.J.Granger}，《计量经济学》55，251--276（1987；Zbl 0613.62140） 全文： 内政部 链接