Victor C.佩斯蒂恩。;威廉·萨德思。 连续时间红色和黑色：如何控制向目标的扩散。 （英语） Zbl 0596.93052号 数学。操作。物件。 10, 599-611 (1985). 作者考虑了红-黑游戏的连续时间版本，其中玩家从（0,1）中的一点开始，并试图通过控制扩散过程（{X_t，t\geq0}）的参数（\（mu\），\（sigma）\）来达到他的最终目标1。根据当前位置，在每个时刻从集合中选择这些参数值，以最大化达到1的概率。本文表明，这相当于最大化（mu/sigma^2），至少当最大值是由有界的、可测量的函数实现时，因此粗体（胆小的）播放对于子空气（超空气）连续时间红黑也是最佳的。进一步证明了，如果游戏是超空中的，那么最大化log漂移系数（X_t}）的策略可以最小化达到目标的预期时间。审核人：T.巴萨 引用于40文件 MSC公司： 91A60型 概率博弈；赌博 60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论 60J60型 扩散过程 91A15型 随机对策，随机微分对策 93C99号 控制理论中的模型系统 93年20日 最优随机控制 关键词：连续时间版本;红与黑游戏 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.C.Pestien}和\textit{W.D.Sudderth}，数学。操作。决议10，599--611（1985；Zbl 0596.93052） 全文： 内政部 链接