马齐奥托,G。 部分观测中最优停止问题的近似。 (英语) Zbl 0595.60051号 J.应用。普罗巴伯。 23, 341-354 (1986). 本文的主要目的是建立部分可观测马尔可夫过程(X_t)最优停止问题的近似定理。证明了如果(X^n)在适当意义上收敛于X,则最大化(E[exp(-\alpha T)f(X_T)])的解(T^*)由与(X^n.)相关的停止时间序列(D^n)近似两个例子表明,可以选择(X^n),从而可以使用Snell包络法显式计算(D^n)。审核人:M.Chaleyat-马雷尔 引用于4文件 MSC公司: 60克40 停车时间;最优停车问题;赌博理论 第93页第11页 随机控制理论中的滤波 关键词:近似定理;最优停车问题;部分可观测马尔可夫过程;Snell信封 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Mazziotto},J.应用。普罗巴伯。23、341--354(1986年;Zbl 0595.60051) 全文: DOI程序