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彼得·斯托伊卡;托尔斯滕·瑟德斯特罗姆

关于协方差序列参数的优化。 （英语） Zbl 0584.93074号

Automatica公司 21, 671-675 (1985).
设\（\rho_k\）表示某个平稳离散过程的协方差函数，设\（\rho=（\rho_0，…，\rho_p）'\），\（p\geq1\）。考虑优化一些标量函数f（\（\rho）\）的问题。与这个问题相关的主要困难是协方差序列必须是非负定的。本文提出了一种通过优化偏自相关函数来克服这一困难的方法。
审核人：P.莫雷廷

引用于三文件

理学硕士：

93E20型 最优随机控制
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
93E25型 随机控制中的计算方法（MSC2010）
60G35型 信号检测和滤波（随机过程方面）
93E10型 随机控制理论中的估计与检测

关键词：

递归算法;平稳离散过程;偏自相关函数
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Stoica}和\textit{T.Söderström}，自动化21，671--675（1985；Zbl 0584.93074）
全文： 内政部

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