苏莱·艾伦;Honoré，Bo E。;胡、罗佳;瑟伦·莱思·彼得森 具有双边删失或截断的面板数据回归模型的估计。 （英语） Zbl 1285.62115号 《经济学杂志》。方法 3，第1号，1-20（2014）. 摘要：本文构造了具有个体特异异质性和双边截尾截尾的面板数据回归模型的估计量。按照鲍威尔的方法，估算策略是基于基于重新测量或重新截断残差构建的力矩条件。虽然这些矩条件不能确定兴趣参数，但它们可以用来激励有兴趣的目标函数。我们应用其中一个估计量来研究丹麦税收改革对家庭投资组合选择的影响。估计器背后的思想也可以用于横截面设置。 引用于1文件 MSC公司： 62号02 生存分析和删失数据中的估计 62N01号 审查数据模型 62J05型 线性回归；混合模型 62第20页 统计学在经济学中的应用 91B64型 宏观经济理论（货币模型、税收模型） 关键词：删失回归;面板数据;截断回归 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Alan}等人，J.Econom。方法3，No.1，1-20（2014；Zbl 1285.62115） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Abrevaya，J.1999a。“因变量未知变换的固定效应模型的跳跃估计”，《计量经济学杂志》93:203-228·Zbl 0946.62040号 [2] Abrevaya，J.1999b。“具有观测截断的转换模型的秩估计”，《计量经济学杂志》2（2）：292-305，可在·兹伯利0965.91043 [3] Alan，S.、T.Crossley、K.Atalay和S.-H.Jeon。2010年，《税收与投资组合选择的新证据》，《公共经济学杂志》94:813-823。； [4] Alan，S.和S.Leth-Petersen。2006.《税收优惠和家庭投资组合：面板数据分析》，哥本哈根大学应用微观计量经济学中心，工作文件编号：2006-2013。； [5] Amemiya，T.1985年。高级计量经济学。美国马萨诸塞州剑桥：哈佛大学出版社。； [6] Andrews，M.、T.Schank和R.Simmons。2005.《工作共享有效吗？IAB-成立小组的一些经验证据》，《苏格兰政治经济杂志》52（2）：141-176。； [7] Arellano，M.和B.E.Honoré。2001年，《面板数据模型：一些最新发展》，《计量经济学手册》，阿姆斯特丹第5期。爱思唯尔科学公司。； [8] 巴基亚，J.2000。“税收对投资组合选择的影响：来自跨越1986年税收改革法案的面板数据的证据”，威廉姆斯学院。； [9] Charness，G.、G.Frechette和J.Kagel。2004年，“实验室礼物交换有多稳健？”实验经济学7（2）：189-205·Zbl 1091.91015号 [10] Chen，S.，2010年。“截断回归模型的非参数识别和估计”，《经济研究评论》77（1）：127-153·Zbl 1186.62051号 [11] de Figueriredo，J.和E.Tiller。2001.《企业游说的结构和行为：企业如何游说联邦通信委员会》，《经济与管理战略杂志》10（1）：91-122。； [12] Fehr、E.、E.Kirchler、A.Weichbold和S.Gachter。1998年，《当社会规范超越权力竞争：实验性劳动力市场中的礼物交换》，《劳动经济学杂志》16（2）：324-351。； [13] 费尔德斯坦，M.1976。《个人税收与投资组合构成：计量经济学分析》，《计量经济学》44（4）：631-650。； [14] Fenn，G.和N.Liang。2001.《企业支出政策与管理股票激励》，《金融经济学杂志》60（1）：45-72。； [15] 费里、J.P.和K.罗尔夫。2011.《70岁后儿童和健康的社会经济状况：1895-2005年美国的新纵向分析》，SSRN电子图书馆。； [16] Gifford，K.和J.Bernard。2005年，《影响消费者购买有机食品的可能性》，《国际消费者研究杂志》，第1-9页。； [17] Han，A.1987年。“广义回归模型的非参数分析：最大秩相关估计”，《计量经济学杂志》，15:303-316·Zbl 0638.62063号 [18] J.J.Heckman和B.E.Honoré。1989年，《竞争风险模型的可识别性》，生物特征76:325-330·Zbl 0666.62107号 [19] Honoré，B.E.，1992年。“具有固定效应的截断和删失回归模型的修剪LAD和最小二乘估计”，《计量经济学》60:533-565·Zbl 0760.62070号 [20] Honoré，B.E.2008。半参数删失回归模型中的边际效应。美国新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社。； [21] Honoré，B.E.和L.Hu，2004年。“带内生性的横截面和面板数据截尾回归模型的估计”，《计量经济学杂志》122（2）：293-316·Zbl 1328.62556号 [22] 霍诺雷、B.E.和J.L.鲍威尔。1994.《截尾和截尾回归模型的两两差异估计》，《计量经济学杂志》64:241-278·Zbl 0808.62038号 [23] 霍诺雷、B.E.和J.L.鲍威尔。1994.《截尾和截尾回归模型的两两差异估计》，《计量经济学杂志》64（1-2）：241-278·Zbl 0808.62038号 [24] J.休斯顿和M.Ryngaert。1997年，《股票发行与逆向选择：使用有条件股票发行的直接测试》，《金融杂志》52（1）：197-219。； [25] Hu，L.2002年。“截尾动态面板数据模型的估计”，《计量经济学》70（6）：2499-2517·Zbl 1094.62142号 [26] Huang，M.和R.Hauser。1998年，“黑白测试分数差异趋势：WORDSUM词汇测试”，《上升曲线：长IQ和相关测量》，由U.Neisser编辑，303-332。华盛顿特区：美国心理协会。； [27] Huang，M.和R.豪泽。2001.《美国黑人与白人口试成绩差异的趋同趋势：时期和队列视角》，《欧洲美洲》31（2）：185-230。； [28] 哈伯德，R.G.1985。《个人税收、养老金财富和投资组合构成》，《经济学与统计学评论》67（1）：53-60。； [29] Ioandides，Y.1992年。《家庭资产组合构成和生命周期的动态》，《应用金融经济学》2（3），145-159。； [30] Kennickell，A.和L.Woodburn。1997.1983-89 SCF面板的重量设计。华盛顿特区：联邦储备理事会。； [31] Khan，S.、M.Ponomareva和E.Tamer。2011.通过内生审查确定面板数据模型。MPRA论文30373，德国慕尼黑大学图书馆·Zbl 1431.62638号 [32] 金、M.和J.利佩。1998年，《财富与投资组合构成：理论与证据》，《公共经济学杂志》69（2），155-193。； [33] Kyriazidou，E.1997年。“面板数据样本选择模型的估计”，计量经济学65:1335-1364·Zbl 0905.62121号 [34] Lafontaine，F.1993年。“作为信号装置的合同安排：特许经营的证据”，《法律、经济与组织杂志》9（2）：256-289。； [35] Manski，C.1987年。“二元面板数据随机效应线性模型的半参数分析”，《计量经济学》55:357-362·Zbl 0655.62106号 [36] McMillan，J.和C.Woodruff。1999.《越南企业间关系和非正式信贷》，《经济学季刊》114（4）：1285-1320。； [37] Nickerson，J.和B.Silverman。2003年，《为什么不是所有卡车司机都是所有者-经营者？州际消防卡车运输中的资产所有权和雇佣关系》，《经济与管理战略杂志》12（1），91-118。； [38] 官员，M.2004。《并购中的套利与重新谈判》，《金融杂志》59（6）：2719-2743。； [39] Pakes，A.和D.Pollard。1989.《模拟与优化估计的渐近性》，《计量经济学》57:1027-1057·Zbl 0698.62031号 [40] Petersen，M.和R.Rajan。1994.《借贷关系的好处：来自小企业数据的证据》，《金融杂志》49（1）：3-37。； [41] Petersen，M.和R.Rajan。1995.《信贷市场竞争对借贷关系的影响》，《经济学季刊》110（2）：407-443。； [42] J.Poterba和A.Samwick。2002.《税收和家庭投资组合构成：20世纪80年代和90年代的美国证据》，《公共经济学杂志》87（1）：5-38。； [43] Poterba，J.M.，2002年。“税收和投资组合结构：问题和影响”，《家庭投资组合》，L.Guiso、M.Haliassos和T.Jappelli编辑。马萨诸塞州剑桥：麻省理工学院出版社。； [44] 鲍威尔，J.L.，1986年。“Tobit模型的对称修剪最小二乘估计”，《计量经济学》54（6）：1435-1460·Zbl 0625.62048号 [45] 鲍威尔，J.L.1987。二元潜在模型的半参数估计。威斯康星大学麦迪逊分校社会系统研究所第8704号工作文件。； [46] Ridder，G.1990年。“广义加速失效时间模型的非参数识别”，《经济研究评论》57:167-182·兹比尔0711.62087 [47] Samwick，A.2000年。《投资组合对税收的反应：彩虹尽头的证据》，载于《阿特拉斯耸肩了吗？《向富人征税的经济后果》，J.Slemrod编辑。马萨诸塞州剑桥：哈佛大学出版社。； 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。