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托马斯·米科什;Gennady萨莫罗德尼茨基;拉勒塔法科里

随机递归方程解的分数阶矩。 （英文） Zbl 1303.60042号

J.应用。普罗巴伯。 50，第4号，969-982（2013）.
本文研究随机递归方程（X_t=A_tX{t-1}+B_t），（t\in\mathbb{Z}）解（（X_t）{t\in\mathbb{Z{}）的分数阶矩的计算，其中（（（A_t，B_t\times\mathbb{R}\）。在推导出一个简单的矩递推公式后，作者将重点放在与指数随机变量有关的情况下，使用在[P.卡莫纳等，in：与布朗运动有关的指数泛函和主值。研究论文集。马德里：马德里奥托诺马大学，马特马提卡省。73–126 (1997;Zbl 0905.60056号)]和[F.吉列明等人，Ann.Appl。普罗巴伯。14，第1期，90–117（2004年；Zbl 1041.60072号)]. 然后针对有界（B）导出（X）的分数阶矩。数值研究用于说明对（operatorname E|X_0|^p\）、（p\in\mathbb{R}\）的矩的近似。
审核人：拉维·斯雷尼瓦桑（迈索尔）

引用于8文件

MSC公司：

60G70型 极值理论；极值随机过程
60公斤99 特殊过程

关键词：

瞬间;随机递推方程;加奇;Erlang分布;数值近似

引文：

Zbl 0905.60056号;Zbl 1041.60072号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Mikosch}等人，J.Appl。普罗巴伯。50，第4号，969--982（2013；Zbl 1303.60042）
全文： 内政部 欧几里得

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