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皮埃尔·加罗；大卫·科普里瓦

一般指数莱维过程下期权定价的谱元框架。 （英语） Zbl 1281.91182号

科学杂志。计算。 57，第2期，390-413（2013）.
摘要：我们推导了一个谱元框架，以计算当基础动态遵循一般的指数Lévy过程。用勒让德多项式表示解，可以自然地用高阶求积逼近卷积积分。对于解和希腊人，该方法在空间上具有光谱精度，在时间上具有三阶精度。谱元框架不需要Lévy测度的近似，也不需要有限差分近似中常见的卷积积分的下截断。我们表明，在相同的打击精度下，谱元方法比快速傅里叶变换方法快10倍，如果从FFT获得的解重建希腊人，则速度快200倍。我们使用SEM近似推导了方差伽马模型中的（δ）和（伽马），该模型没有闭合形式的解。

引用于1文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
65M70型 偏微分方程初值和初边值问题的谱、配置及相关方法
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程
60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面）

关键词：

Lévy过程；光谱元素法；偏积分微分方程；方差γ；期权定价

软件：

艾根
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Garreau}和\textit{D.Kopriva}，科学杂志。计算。57，第2号，390--413（2013；Zbl 1281.91182）
全文： 内政部

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