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琳达·姆哈拉;瓦莱里·查韦兹·德莫林;菲利普·纳沃

极值依赖的非线性模型。 （英语） Zbl 1397.62171号

《多元分析杂志》。 159, 49-66 (2017).
摘要：最大稳定随机向量的依赖结构可以通过其Pickands依赖函数来表征。在许多应用中，极值相关性度量随协变量而变化。我们开发了一种灵活的半参数方法来估计非平稳多元Pickands相关函数。该构造基于精确的最大投影，允许从多元设置传递到单变量设置，并依赖于广义可加建模框架。在二元情况下，使用约束中值平滑B样条正则化Pickands函数的最终估计，并构建了自举变异带。在高维中，我们调整了极值系数的估计方法。一项扩展的模拟研究表明，在没有协变量的情况下，我们的估计器表现良好，并且与标准估计器具有竞争力。我们将新方法应用于美国的温度数据集，其中极值依赖性与时间和海拔有关。

引用于5文件

理学硕士：

62G32型 极值统计；尾部推断
62甲12 多元分析中的估计
62G05型 非参数估计

关键词：

极值理论;广义可加模型;最大稳定随机向量;非国家性;Pickands函数;半参数模型;温度数据

软件：

半标准杆;R（右）;COBS公司;引导库;伊斯梅夫;加迈尔;玉米棒
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Mhalla}等人，《多元分析杂志》。159、49-66（2017；Zbl 1397.62171）
全文： 内政部

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