×
李桑约尔;梅坦尼斯（Simos G.Meintanis）。;查尔·比勒托利斯

基于多元特征函数的严格平稳性监测程序。 （英语） Zbl 1520.62110号

《多元分析杂志》。 189，文章ID 104892，20 p.（2022）.
摘要：我们考虑给定时间序列的严格平稳性的无模型监测程序。新的标准被表述为L2型统计，其中包含多元经验特征函数。对封闭场景获得了渐近结果，并给出了蒙特卡罗结果。新方法也用于测试金融部门时间序列数据中可能出现的平稳性突变。

理学硕士：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G10型 非参数假设检验
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62H15型 多元分析中的假设检验
2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验
62G09号 非参数统计重采样方法
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

块引导;转换点;经验特征函数;严格平稳性

软件：

CAViaR公司;fda（右）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Lee}等人，《多元分析杂志》。189，文章ID 104892，20 p.（2022；Zbl 1520.62110）
全文： 内政部 arXiv公司

参考文献：

[1] 阿尔法·华帝（2019）
[2] 安德鲁斯，B。；考尔德，M。；Davis，R.，（α）稳定自回归过程的最大似然估计，Ann.Statist。，37, 1946-1982 (2009) ·兹比尔1168.62077
[3] 阿涅罗斯，G。；曹，R。；R·弗雷曼。；Vieu，P.，《功能数据分析及相关主题专刊编辑》，J.Multivariate Anal。，170, 1-2 (2019) ·邮编1410.00037
[4] 安东尼亚迪斯，A。；教皇炎。；Sapatinas，T.，时间序列预测的函数小波核方法，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，86, 837-857 (2006) ·Zbl 1110.62122号
[5] Aue，A。；Horváth，L。；Hǔsková，M。；Kokoszka，P.，带条件异方差的线性模型中的变点监测，计量经济学。J.，9373-403（2006）·Zbl 1106.62067号
[6] Aue，A。；诺里尼奥，D.D。；Hörmann，S.，关于平稳函数时间序列的预测，J.Amer。统计师。协会，110，378-392（2015）·Zbl 1373.62462号
[7] Aue，A。；赖斯，G。；Sönmez，O.，《在不降低维数的情况下检测和测定功能数据中的结构断裂》，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，80, 509-529 (2018) ·Zbl 1398.62152号
[8] Bahmani，S.，通过经验特征函数进行近似最优稳健均值估计，Bernoulli，27，2139-2157（2021）·Zbl 1512.62052号
[9] Bai，J.，ARMA模型残差序列经验过程的弱收敛性，Ann.Statist。，22, 2051-2061 (1994) ·Zbl 0826.60016号
[10] Bandyopadhyay，S。；Jentsch，C。；Rao，S.S.，时空数据平稳性的谱域测试，J.Tim。序列号。分析。，38, 326-351 (2017) ·Zbl 1360.62473号
[11] Bandyopadhyay，S。；Rao，S.S.，《不规则间隔空间数据平稳性测试》，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，79, 95-123 (2017) ·Zbl 1414.62398号
[12] 巴拉西，M。；Aue，A。；Horváth，L。；Zhao，Y.，多元波动率模型条件相关结构中的变点检测，J.Bus。经济。统计，38，340-349（2020）
[13] Billingsley，P.，《概率测度的收敛》（1968年），威利父子公司：威利父女公司纽约·Zbl 0172.21201号
[14] Bondell，H.，关于对称中心的稳健有效估计，Commun。统计师-理论。方法。，37, 318-327 (2008) ·兹比尔1318.62108
[15] Bosq，D.，函数空间中的线性过程（2000），Springer:Springer纽约·Zbl 0971.62023号
[16] 博斯克博士。；布兰克，D.，《大维度的推断和预测》（2007），威利：威利-奇切斯特·Zbl 1183.62157号
[17] Bowley，A.，《统计元素》（1920），斯克里布纳出版社：纽约
[18] 盒子，G。；Jenkins，G.，《时间序列分析：预测与控制》（1970年），《霍尔登·戴·旧金山》·Zbl 0249.62009号
[19] Brockwell，P。；Davis，R.，《时间序列：理论和方法》（1991年），Springer:Springer New York·Zbl 0709.62080号
[20] Bücher，A。；Fermanian，J.-D。；Kojadinovic，I.，《结合累积和变点检测测试评估单变量时间序列的平稳性》，《时间序列分析杂志》。，40, 124-150 (2019) ·Zbl 1418.62305号
[21] 布塞蒂，F。；Harvey，A.，基于分位数指标的严格平稳性测试，《时间序列分析》。，31, 435-450 (2010) ·Zbl 1226.91084号
[22] Calhoun，G.，弱假设下的Block bootstrap一致性，经济学。理论，34，1383-1406（2018）·Zbl 1406.62091号
[23] Campbell，E.，关于对称中心的稳健有效估计，Commun。统计师-西奥。方法。，22, 730-752 (1993)
[24] 克劳，E。；Siddiqui，M.，位置稳健估计，J.Amer。统计师。协会，62，353-398（1967）
[25] van Delft，A。；艾希勒，M.，局部平稳函数时间序列，电子。《J.Stat.》，第12卷，第107-170页（2018年）·Zbl 1473.62317号
[26] 德特，H。；Wu，W.，《检测非平稳过程平均值的相关变化——质量过剩方法》，《统计年鉴》。，47, 3578-3608 (2019) ·兹比尔1435.62320
[27] 德特，H。；Wu，W。；周，Z.，非平稳时间序列相关性的变点分析，统计学家。中国科学院，29611-643（2019）·Zbl 1433.62257号
[28] Dwivedi，Y。；Subba Rao，S.，基于离散傅立叶变换的时间序列二阶平稳性检验，J.Tim。序列号。分析。，32, 68-91 (2011) ·Zbl 1290.62059号
[29] 恩格尔，R。；Manganelli，S.，CAViaR：回归分位数的条件自回归风险值，J.Bus。经济。统计人员。，22, 367-381 (2004)
[30] Ethier，S。；Kurtz，T.，《马尔可夫过程：表征与收敛》（1986年），威利出版社：威利纽约·Zbl 0592.60049号
[31] 费恩黑德，P。；Rigaill，G.，存在离群值时的变化点检测，J.Amer。统计师。协会，114169-183（2019）·Zbl 1478.62238号
[32] Ferraty，F.，《功能数据分析的最新进展和相关主题》（2011年），Physica-Verlag:Physica-Verlag New York·Zbl 1220.62003年
[33] 费拉蒂，F。；Vieu，P.，非参数函数数据分析（2010），Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·Zbl 1204.62064号
[34] 弗朗克·C。；Zakoían，J.，爆炸性和平稳性广义自回归条件异方差模型的严格平稳性检验和估计，《计量经济学》，80，821-861（2012）·Zbl 1274.62590号
[35] Giacomini，R。；Politis，D。；White，H.，一种用于进行蒙特卡罗实验（涉及自举估计器）的翘曲速度方法，Econom。理论，29567-589（2013）·Zbl 1272.62033号
[36] Gil-Alana，L.，《根据分数集成假设测试KPSS测试的泛化能力》，计算。经济。，22, 23-38 (2003) ·Zbl 1046.91098号
[37] Giraitis，L。；Kokoszka，P。；Leipus，R。；Teyssiére，G.，波动性和水平长期记忆的重标度方差和相关测试，《计量经济学杂志》。，112, 265-294 (2003) ·Zbl 1027.62064号
[38] 戈亚，A。；Vieu，P.，《编辑：高维/无限维统计最新进展简介》，《多元分析杂志》。，146, 1-6 (2016) ·Zbl 1384.00073号
[39] González-Manteiga，W。；Vieu，P.，编辑：功能数据统计，计算。统计师。日期。分析。，51, 4788-4792 (2007) ·兹比尔1162.62338
[40] Gösmann，J。；Kley，T。；Dette，H.，开放式顺序变化点监测的新方法，J.Tim。序列号。分析。，42, 63-84 (2021) ·Zbl 1468.62338号
[41] 郭，S。；李，D。；李明，双自回归模型的严格平稳性检验和GLAD估计，计量经济学杂志。，211, 319-337 (2019) ·Zbl 1452.62641号
[42] 赫拉夫卡，Z。；Hlubinka，D。；Koňasová，K.，基于经验特征泛函的泛函方差分析，《多元分析杂志》。（2021年），（印刷中）
[43] 赫拉夫卡，Z。；胡什科娃，M。；柯奇，C。；Meintanis，S.，《基于傅里叶方法的自回归模型误差分布变化监测》，Test，21605-634（2012）·Zbl 1284.62557号
[44] 赫拉夫卡，Z。；胡什科娃，M。；柯奇，C。；Meintanis，S.G.，在线监测自回归模型变化的Bootstrap程序，Commun。统计师-模拟。计算。，45, 2471-2490 (2016) ·Zbl 1351.62167号
[45] Y.Hong。；王，X。；Wang，S.，《应用于宏观经济时间序列的严格平稳性测试》，国际。经济。版次：581227-1277（2017）·Zbl 1403.91275号
[46] Horváth，L。；Kokoszka，P.，《函数数据推断与应用》（2012），Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·兹比尔1279.62017
[47] Horváth，L。；Kokoszka，P。；赖斯，G.，函数时间序列的平稳性检验，计量经济学杂志。，179, 66-82 (2014) ·Zbl 1293.62186号
[48] Horváth，L。；刘，Z。；赖斯，G。；Wang，S.，从平稳性到轻度非平稳性变化的顺序监测，计量经济学杂志。，215, 209-238 (2020) ·兹比尔1456.62192
[49] Horváth，L。；Rice，G.，《变化点分析中一些经典方法的扩展》（含讨论），TEST，23，219-290（2014）·兹比尔1305.62310
[50] 南卡罗来纳州Hudecová。；胡什科娃，M。；Meintanis，S.，《检测INA模型中的变化》（Steland，A.；Rafajlowicz，E.；Szajowski，K.，《随机模型、统计及其应用》（2015），Springer:Springer New York），11-18·Zbl 1349.62405号
[51] 南卡罗来纳州Hudecová。；胡什科娃，M。；Meintanis，S.G.，基于概率生成函数的计数时间序列测试，统计学，49，316-337（2015）·Zbl 1369.62229号
[52] Hušková，M.，稳健变化点分析，（稳健与复杂数据结构（2013），Springer），171-190
[53] 胡什科娃，M。；Meintanis，S.G.，基于经验特征函数的变化点分析，Metrika，63，145-168（2006）·Zbl 1141.62317号
[54] 伊布拉基莫夫，I。；Hasminskii，R.，统计估计；渐近理论（1981），Springer:Springer New York·Zbl 0467.62026号
[55] 伊瓦希纳，V。；Scharstein，D.，《2008年金融危机期间的银行贷款》，J.Financ。经济学。，97, 319-338 (2015)
[56] Jentsch，C。；Subba Rao，S.，多元时间序列二阶平稳性的检验，计量经济学杂志。，185, 124-161 (2015) ·Zbl 1332.62328号
[57] 姜强。；胡什科娃，M。；明丹尼斯，S.G。；Zhu，L.，《渐近，有限样本比较和函数数据双样本检验的应用》，《多元分析杂志》。，170, 202-220 (2019) ·Zbl 1415.62037号
[58] Kapetanios，G.，《金融变量的严格平稳性测试》，J.Banking Financ。，33, 2346-2362 (2009)
[59] 柯奇，C。；Weber，S.，基于估计函数修改的顺序变化点程序，Electr。J.Stat.，第12期，1579-1613页（2018年）·兹比尔1392.62241
[60] 科贾迪诺维奇，I。；Verdier，G.，基于经验分布函数的多元时间序列的非参数顺序变化点检测，Electron。《美国法律总汇》第15卷，773-829页（2021）·Zbl 1471.62467号
[61] Kokoszka，P。；Reimherr，M.，《功能数据分析导论》（2017），CRC出版社：纽约CRC出版社·兹比尔1411.62004
[62] Kuelbs，J。；Philipp，W.，混合值随机变量部分和的几乎必然不变性原理，Ann.Probab。，6, 1003-1036 (1980) ·Zbl 0451.60008号
[63] Lee，S。；Na，S.，强混合过程中密度函数变化的非参数检验，统计量。普罗巴伯。莱特。，66, 25-34 (2004) ·Zbl 1117.62472号
[64] 利马，L.R。；Neri，B.，《严格平稳性的测试》，（《计量经济学应用中的不确定性分析》（2013），施普林格出版社），17-30·Zbl 1322.62345号
[65] 洛雷坦，M。；Phillips，P.，《检验重尾时间序列的协方差平稳性》，J.Empir。财务。，1, 211-248 (1994)
[66] Lyons，R.，度量空间中的距离协方差，Ann.Probab。，41, 3284-3305 (2013) ·Zbl 1292.62087号
[67] Markatou，M.，使用经验特征函数对误差分量进行稳健尺度估计，Canad。J.Stat.，23，369-381（1995）·Zbl 0858.62026号
[68] Matteson，D.S。；James，N.A.，《多元数据多变化点分析的非参数方法》，J.Amer。统计师。协会，109，334-345（2014）·Zbl 1367.62260号
[69] Meintanis，S.G.，基于经验特征函数的测试程序审查（讨论），南方。非洲。统计师。J.，50，1-41（2016）·Zbl 1397.62081号
[70] 明丹尼斯，S.G。；Donatos，G.S.，《关于涉及经验特征函数的某些统计的稳健性和效率》，J.Ital。统计师。Soc.，5，149-161（1996）·Zbl 1446.62084号
[71] 明丹尼斯，S.G。；胡什科娃，M。；Hlávka，Z.，函数时间序列相互独立性的傅立叶检验，J.Multivariate Anal。（2021年），（印刷中）
[72] Müller，U.，高度自相关时间序列中平稳性检验的大小和幂，J.Econometer。，128, 195-213 (2005) ·Zbl 1337.62224号
[73] Na，O。；Lee，Y。；Lee，S.，监测时间序列模型中的参数变化，统计方法应用。，20, 171-199 (2011) ·Zbl 1230.62119号
[74] 帕纳雷托斯，V。；Tavakoli，S.，函数空间中平稳时间序列的傅里叶分析，Ann.Statist。，41, 568-603 (2013) ·Zbl 1267.62094号
[75] Park，K.I.，《概率和随机过程基础及其在通信中的应用》（2018），Springer:Springer New York·Zbl 1409.60001号
[76] 巴顿，A。；Politis，D.N。；White，H.，D.Politis和H.White对“依赖引导的自动块长度选择”的更正，《计量经济学评论》，28，372-375（2009）·Zbl 1400.62193号
[77] Pinske，J.，《序列独立性的一致非参数检验》，J.Econometr。，84, 205-231 (1998) ·Zbl 0924.62041号
[78] Politis，D.N。；Romano，J.P.，《固定引导》，J.Amer。统计师。协会，89，1303-1313（1994）·Zbl 0814.62023号
[79] Politis，D.N。；White，H.，依赖引导的自动块长度选择，《计量经济学评论》，23，53-70（2004）·Zbl 1082.62076号
[80] Ramsay，J。；Silverman，B.，功能数据分析（2005），Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·Zbl 1079.62006号
[81] Rio，E.，弱相依序列的不等式和极限定理。第三周期（2013年）
[82] Ross，G.J。；亚当斯，N.M.，《检测任意分布变化的两个非参数控制图》，J.Qual。技术。，44, 102-116 (2012)
[83] 苏·L。；White，H.，《基于功能的条件独立性一致性测试》，J.Econometr。，141, 807-834 (2007) ·Zbl 1418.62201号
[84] 谢凯利，G。；Rizzo，M.，通过距离内的联合进行分层聚类：扩展ward的最小方差方法，分类杂志，22151-183（2005）·Zbl 1336.62192号
[85] Tenreiro，C.，《关于BHEP合格性测试中平滑参数的选择》，Computat。统计师。日期。分析。，53, 1038-1053 (2009) ·Zbl 1452.62322号
[86] H.White，T.-H.Kim，S.Manganelli，2008年。用多分位数CAViaR建模自回归条件偏度和峰度。收录于：欧洲中央银行，工作文件系列，第957卷·Zbl 1229.91366号
[87] 肖，Z。；利马，L.，《检验协方差平稳性》，《计量经济学评论》，26，643-667（2007）·Zbl 1126.62085号
[88] 杨，S.，强混合序列部分和的最大矩不等式及其应用，数学学报。罪。（英文版），231013-1024（2007）·Zbl 1121.60017号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。