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阿兰·根兹;约翰·莫纳汉

高斯权重无界区域上高维积分的随机算法。 （英语） Zbl 0943.65034号

J.计算。申请。数学。 112，编号1-2，71-81（1999）.
本文提出了一种使用随机球径向规则进行多重积分数值计算的算法。这些规则比简单的蒙特卡罗方法具有更高的精度和更好的收敛性。还讨论了算法{（RANRTH）}的Fortran实现。计算金融应用程序中的一个示例包括（（n）变量，（n>100））。
审核人：玛丽亚娜·加什帕尔

引用于6文件

MSC公司：

65天32分 数值求积和体积公式
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

求积法则;随机球径向规则;高维积分;数值示例;算法;多重积分;汇聚;蒙特卡罗方法;计算金融应用

软件：

兰特
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Genz}和\textit{J.Monahan}，J.Comput。申请。数学。112，编号1--2，71-81（1999；Zbl 0943.65034）
全文： 内政部

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