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安托内斯（Anna Mónica C.Antunes）。;塔塔·苏巴·拉奥

关于空间选择的假设检验-时间模型。 （英语） Zbl 1115.62081号

J.时间序列。分析。 27，第5期，767-791（2006）.
考虑一个空间时间序列（X（t）=（X（s_1，t），dots，X（s_N，t。一般假设（G）是，（X（t））是一个阶向量自回归过程（VAR（q））：（X（t）+sum_{j=1}^q A_j X（t-j）=varepsilon（j），其中（varepsilen_j）是i.i.d.零均值高斯矩阵，而（A_j）则是任意未知非随机矩阵。假设（H_0）是一个有序的时空AR过程，即它是VAR（p），其中（i）是单位矩阵，（W）是已知的矩阵，对角项为0，非对角项为（W{ij}），与（s_i）和（s_j）、（varphi_i）与（psi_i）之间的距离有关是未知系数。请注意，如果\（p>q\）\（G\）和\（H_0\）没有嵌套。
作者考虑了一种基于Kullback-Leibler信息增益中心似然比的H_0与G_set负H_0的检验。在嵌套假设\（H_0\子集G\）的情况下，它是似然比检验。导出了检验统计量的渐近分布。该测试应用于伦敦四个地点的大气CO浓度数据。
审核人：R.E.Maiboroda（基辅）

引用于6文件

MSC公司：

2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验
62立方米 空间过程推断
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

向量自回归;时空自回归;非嵌套假设;Kullback-Leibler信息增益;似然比检验
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.M.C.Antunes}和\textit{T.Subba-Rao}，J.Time-Ser。分析。27，第5号，767--791（2006；Zbl 1115.62081）
全文： 内政部

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