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埃里·阿里亚斯·卡斯特罗;塞巴斯蒂安·布贝克;加博尔·卢戈西

相关性检测。 （英语） Zbl 1246.62142号

Ann.统计。 40，第1期，412-435（2012）.
摘要：我们考虑的假设检验问题是，确定观察到的高维向量是否具有独立的正态分量，或者是否具有相关分量的一小部分。相关成分可能具有统计学家已知的某种组合结构。我们根据相关子集的大小、相关程度和可能相关集类的结构建立了最坏情况（minimax）风险的上下界。我们证明了一些简单的检验在许多情况下具有接近最优的性能，而广义似然比检验在一些重要的情况下是次优的。

引用于14文件

MSC公司：

62H15型 多元分析中的假设检验
62H20个 关联度量（相关性、规范相关性等）

关键词：

稀疏协方差矩阵;极小极大检测;贝叶斯检测;扫描统计;广义似然比检验
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛E.Arias Castro｝et al.，Ann.Stat.40，No.1，412-435（2012；兹布尔1246.62142）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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