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拜耳，C。;P.K.弗里兹。;A.古利萨什维利。;霍瓦思，B。;斯坦珀，B。

粗糙分数波动率模型中的短期近货币倾斜。 （英语） Zbl 1420.91445号

数量。财务 19，第5号，779-798（2019）.
摘要：在Hurst参数（H<1/2）的“粗糙”区域，我们考虑了波动率驱动噪声具有分数标度的粗糙随机波动率模型。这一制度最近从统计和期权定价的角度吸引了大量关注。通过关注后者，我们使M.福德和H.张[SIAM J.Financ.Math.8，114–145（2017；兹比尔1422.91693)]以一种允许我们在保持全面分析可控性的同时放大资金的方式。更准确地说，这相当于证明了最近才在期权定价环境中引入的高阶适度偏差估计。这反过来又允许我们从CLT型对数单值阶偏差（t^{1/2}）（E.阿洛斯等【金融学期刊11，第4期，571–589（2007；Zbl 1145.91020号)]和M.Fukasawa先生【金融期刊第15期，第4期，635–654页（2011年；Zbl 1303.91177号); 数量。《财务》第17卷第2期，189-198页（2017年；兹比尔1402.91777)])更广泛的温和偏差制度。

引用于36文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
60层10 大偏差
07年6月60日 随机变分法和Malliavin演算
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
60G18年 自相似随机过程

关键词：

粗糙随机波动模型;欧洲期权定价;小时间渐近;适度偏差

引文：

Zbl 1145.91020号;Zbl 1303.91177号;Zbl 1402.91777号;Zbl 1422.91693号

软件：

DLMF公司
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\textit{C.Bayer}等人，Quant。财务19，No.5，779--798（2019；Zbl 1420.91445）
全文： 内政部 arXiv公司
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