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田伯平;张阳春;周，王

VARMA生成的样本协方差矩阵最大特征值的Tracy-Widom定律。 （英语） Zbl 1483.62155号

随机矩阵理论应用。 10，第2号，文章ID 2150022，22 p.（2021）.
摘要：本文推导了向量自回归滑动平均模型生成的样本协方差矩阵在维数与样本大小相当时的最大特征值的Tracy-Widom定律。应用此结果对向量自回归滑动平均模型进行了推断。通过仿真验证了我们推理的有限样本性能。

引用于1文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
60对20 随机矩阵（概率方面）
15甲18 特征值、奇异值和特征向量

关键词：

最大特征值;VARMA公司;样本协方差矩阵;特蕾西-窗口定律
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Tian}等，随机矩阵理论应用。10，第2号，文章ID 2150022，第22页（2021；Zbl 1483.62155）
全文： 内政部

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