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安娜·卡斯塔那;M.MercèClaramunt;克劳德·列夫雷;圣埃芬·洛伊塞尔

部分Schur常数模型。 （英语） Zbl 1415.60034号

《多元分析杂志》。 172, 47-58 (2019).
摘要：在本文中，我们引入了一个新的多元相关性模型，它推广了标准的Schur常数模型。不同的是，所考虑的随机向量是部分可交换的，而不是可交换的。它的优点是允许边际分布的一些异质性和更灵活的依赖结构，这拓宽了潜在的应用范围。我们首先证明了相关的关节生存函数是一个单调的多变量函数。接下来，我们导出了两种分布表示，它们提供了对潜在依赖性的直观理解。还获得了其他一些属性，包括子向量内部和子向量之间的相关性。作为一个例子，我们解释了如何将这样的模型应用于保险网络的风险管理。

引用于5文件

理学硕士：

60G09年 随机过程的可交换性
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

多元多重单调性;部分可交换向量;风险管理;舒尔常数模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Castañer}等人，《多元分析杂志》。172，47-58（2019；Zbl 1415.60034）
全文： 内政部 哈尔

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