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马蒂·库武;蒂姆·佩纳宁;安特罗·兰恩

芬兰养老保险公司的资产和负债建模：VEqC方法。 （英语） Zbl 1145.91035号

扫描。演员。J。 2005年，第1期，46-76（2005）.
本文开发了一个芬兰养老保险公司的资产和负债模型。该模型中的所有随机参数均表示为以下七个因素：短期利率、债券收益率、股价指数、股息率、房地产价格指数、租金收益率和工资指数。这些经济因素的发展是用VEqC（向量均衡校正）形式的线性时间序列模型进行建模的。该模型将统计信息与专家意见结合在一起，并在可用数据受到威胁和经济条件变化的情况下成功实施。作者将资产分为大型投资类别，即现金、债券、股票、财产和投保人贷款。在负债方面，它模拟了一家养老保险公司的现金流，以及在芬兰法定收入相关养老金计划中发挥重要作用的一些技术数量。作者专注于对工资及其与资产回报的协同作用进行建模。在超估计样本预测实验中，将所开发的VEqC模型与三个竞争模型的预测性能进行了比较。开发的模型用于资产和负债管理。
审核人：A.D.Borisenko（基辅）

引用于5文件

理学硕士：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

时间序列分析;VAR（无功功率）;矢量平衡校正模型;资产负债管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Koivu}等人，扫描。演员。J.2005，第1号，46--76（2005；Zbl 1145.91035）
全文： 内政部

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