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托卢洛佩·法迪纳;刘，杨;王若都

不确定性风险度量框架。 （英语） Zbl 07826822号

财务统计。 28，第2期，363-390（2024）.
概述：风险分析师根据多种信息来源评估潜在的财务损失。通常，评估不仅取决于损失随机变量的规格，还取决于各种经济情景。基于这一观察结果，我们为风险评估原则设计了一个统一的公理框架，该框架将损失随机变量和一组似是而非的概率联合量化。我们将这种评估原则称为广义风险度量。我们给出了一系列相关的理论结果。最坏情况下，连贯和稳健的广义风险度量通过不同的直觉公理集来表征。我们在我们的框架中建立了几个自然形式的法律差异之间的等价性，其中的技术微妙性揭示了我们的框架与传统框架之间的鲜明对比。此外，连贯性和强大的法律差异是由其他条件的组合而来的，这为连贯的风险度量提供了额外的支持，例如价值风险的预期差额，这是风险管理实践的一个相关问题。

MSC公司：

91克70 统计方法；风险措施
91B06型 决策理论
46纳米10 函数分析在优化、凸分析、数学规划、经济学中的应用

关键词：

风险管理;模型不确定性;监管资本;可变偏好;法律差异;决策论

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Fadina}等人，《金融学杂志》。28，编号2，363--390（2024；Zbl 07826822）
全文： 内政部 arXiv公司

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