张婷 非平稳时间序列趋势平稳变化时的跳跃测试。 （英语） 兹比尔1419.62256 电子。J.统计。 10，第1号，706-735（2016）. 摘要：非参数平滑方法已广泛应用于趋势分析。然而，推理过程通常需要关键的假设，即潜在的趋势函数是平滑的。本文考虑了趋势函数除了平滑变化外还有潜在跳跃的情况。为了确定跳跃的存在性，我们提出了一种非参数检验，该检验可以在相关误差和非平稳误差下生存，而假设独立性或平稳性的现有检验可能会失败。当跳跃的存在是肯定的时，我们进一步考虑跳跃的数量、位置和大小的估计问题。结果通过蒙特卡罗模拟和实际数据示例进行了说明。 引用于三文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62G08号 非参数回归和分位数回归 62G10型 非参数假设检验 60J75型 跳转流程（MSC2010） 关键词：突然而平稳的变化;更改点;局部线性估计;非参数假设检验;非参数跳跃检测;非平稳过程 软件：工作分解结构 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Zhang}，电子。J.Stat.10，No.1，706--735（2016；Zbl 1419.62256） 全文： 内政部 欧几里得 参考文献： [1] Aue，A.和Horváth，L.（2013年）。时间序列中的结构突变。，时间序列分析杂志，34，1-16·Zbl 1274.62553号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9892.2012.00819.x [2] Bickel，P.J.和Levina，E.（2008）。大协方差矩阵的正则化估计。，统计年鉴，36，199-227·Zbl 1132.62040号 ·doi:10.1214/009053607000000758 [3] Bickel，P.J.和Rosenblatt，M.（1973年）。关于密度函数估计偏差的一些全局测度。，统计年鉴，11071-1095·Zbl 0275.62033号 ·doi:10.1214/aos/1176342558 [4] Chen，B.和Hong，Y.（2012）。通过非参数回归测试时间序列模型中的平滑结构变化。，《计量经济学》，第80期，第1157-1183页·Zbl 1274.62557号 ·doi:10.3982/ECTA7990 [5] 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