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弗兰克·温德梅耶尔;赫尔穆特·法布马赫;尼尔·戴维斯;乔治·戴维·史密斯

关于Lasso用于一些无效仪器的仪器变量估计。 （英语） 兹比尔1428.62167

美国统计协会。 114，第527号，1339-1350（2019）.
总结：正如Kang等人最近提出的，我们调查了拉索在线性工具变量模型中选择无效工具的行为，以估计暴露对结果的因果影响。无效工具是指它们不符合排除限制，并作为解释变量进入模型。我们表明，对于这种设置，套索可能不会一直选择无效的乐器，如果这些乐器相对较强。我们提出了一个中位数估计，当少于50%的工具无效时，该估计是一致的，其一致性不取决于工具的相对强度或其相关结构。我们证明了该估计器可以用于自适应Lasso估计，得到的估计器具有预言性质。这些方法应用于孟德尔随机化研究，以评估体重指数（BMI）对舒张压的因果影响，使用来自英国生物银行的个人数据，96个单核苷酸多态性作为BMI的潜在工具。

引用于13文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
62J07型 岭回归；收缩估计器（拉索）

关键词：

因果推理;工具变量估计;无效仪器;拉索;孟德尔随机化

软件：

SIVREG公司;Stata公司;ElemStatLearn（电子状态学习）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Windmeijer}等人，《美国统计协会期刊》第114期，第527、1339--1350号（2019年；Zbl 1428.62167）
全文： 内政部
OA许可证

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