Youcef Berkoun;霍奇内·费尔拉格 具有非正态创新的自回归模型的Hurwicz估计。 （英语） Zbl 1213.62137号 申请。数学。 38，第2期，211-218（2011）. 摘要：利用\（m\）相依和强混合随机变量样本分位数的Bahadur表示，我们建立了线性过程中自回归系数的Hurwicz估计量的渐近分布，其创新属于\（\alpha\）稳定律（\（1<\alpha<2\））的吸引域。本文将Hurwicz的结果推广到自回归模型。 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62E20型 统计学中的渐近分布理论 2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 关键词：巴哈杜尔代表;线性过程;m依赖性;样本分位数;强混合过程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Berkoun}和\textit{H.Fellag}，应用。数学。38，第2号，211--218（2011；Zbl 1213.62137） 全文： 内政部 OA许可证