埃利亚斯·马斯里;简·米尔尼楚克 长程相关时间序列的局部线性回归估计。 (英语) Zbl 0991.62024号 随机过程应用。 82,第2期,173-193(1999). 本文讨论了具有长期相关误差的回归模型的多元回归函数及其导数的非参数估计。采用局部线性拟合方法,建立了回归函数及其导数估计量的联合渐近分布。还研究了小带宽和大带宽的情况以及它们之间的边界。审核人:玛丽·胡什科娃(普拉哈) 引用于20文件 MSC公司: 62克08 非参数回归和分位数回归 62J05型 线性回归;混合模型 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62E20型 统计学中的渐近分布理论 关键词:局部线性回归估计;长程相关误差;平滑二分法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Masry}和\textit{J.Mielniczuk},随机过程应用。82,No.2,173--193(1999;Zbl 0991.62024) 全文: 内政部 参考文献: [1] Castellana,J.V。;Leadbetter,M.R.,关于平滑概率密度估计,随机过程。申请。,21, 179-193 (1986) ·Zbl 0588.62156号 [2] Cheng,B。;Robinson,P.M.,基于长程相关性时间序列的半参数估计,《计量经济学杂志》,64,335-353(1994)·Zbl 0808.62081号 [3] 塞尔戈,S。;Mielniczuk,J.,长程依赖下的密度估计,Ann.Statist。,23, 990-999 (1995) ·兹比尔0843.62037 [4] Csörgő,S.,Mielniczuk,J.,1998年。随机设计回归中的平滑二分法,具有基于移动平均值的长记忆误差。技术报告316。密歇根大学统计系。;Csörgő,S.,Mielniczuk,J.,1998年。基于移动平均值的长记忆误差随机设计回归中的平滑二分法。技术报告#316。密歇根大学统计系。 [5] Csörgő,S.,Mielniczuk,J.,1999年。长期相关误差下的随机设计回归。伯努利5209-224。;Csörgő,S.,Mielniczuk,J.,1999年。长期相关误差下的随机设计回归。伯努利5209-224·Zbl 0946.62084号 [6] Dobrushin,R.L。;Major,P.,高斯场非线性泛函的非中心极限定理,Z.Wahrscheinlichkeits理论。Gebiete,50,27-52(1979)·Zbl 0397.60034号 [7] Fan,J.,设计自适应非参数回归,J.Amer。统计师。协会,87,998-1004(1992)·Zbl 0850.62354号 [8] Fan,J.,局部线性回归平滑器及其极大极小效率,Ann.Statist。,21, 196-216 (1993) ·Zbl 0773.62029号 [9] 范,J。;Gijbels,I.,可变带宽和局部线性回归平滑器,Ann.Statist。,20, 2008-2036 (1992) ·Zbl 0765.62040号 [10] Fan,J.,Gijbels,I.,1996年。局部多项式建模及其应用。查普曼和霍尔,伦敦。;Fan,J.,Gijbels,I.,1996年。局部多项式建模及其应用。查普曼和霍尔,伦敦·Zbl 0873.62037号 [11] 范,J。;Masry,E.,《带变量误差的多元回归估计:混合过程的渐近正态性》,《多元分析杂志》。,43, 237-271 (1992) ·兹比尔0769.62028 [12] Hidalgo,J.,强相关多元时间序列的非参数估计,J.time-Ser。分析。,18, 95-122 (1997) ·Zbl 0923.62045号 [13] Koul,H.L.,具有长程相关误差的线性模型中的M-估计量,Statist。普罗巴伯。莱特。,14, 153-164 (1992) ·Zbl 0759.62023号 [14] Koul,H.L。;Mukherjee,K.,具有长期相关误差的线性回归模型中R-、MD-和LAD-估计量的渐近性,Probab。理论相关领域,95535-553(1993)·Zbl 0794.60020号 [15] Masry,E.,《时间序列的多元局部多项式回归:一致一致性和速率》,J.time-Ser。分析。,17, 571-599 (1996) ·Zbl 0876.62075号 [16] Masry,E.,多元回归估计:时间序列的局部多项式拟合,J.随机过程应用。,65, 81-101 (1996) ·Zbl 0889.60039号 [17] Resnick,S.,1987年。极值、规则变化和点过程。纽约州施普林格。;Resnick,S.,1987年。极值、规则变化和点过程。纽约州施普林格·Zbl 0633.60001号 [18] Robinson,P.M.,时间序列的非参数估计,J.time-Ser。分析。,4, 81-101 (1983) [19] Roussa,G.G.,混合条件下的非参数回归,随机过程应用。,36, 107-116 (1990) ·兹比尔0699.62038 [20] Ruppert,D。;Wand,M.P.,多元加权最小二乘回归,Ann.Statist。,22, 107-116 (1994) ·兹比尔0821.62020 [21] Taqqu,M.S.,任意Hermite秩积分过程的收敛性,Z.Wahr-scheinlichkeits理论。Gebiete,50,53-83(1979)·Zbl 0397.60028号 [22] Truong,Y.K。;Stone,C.J.,涉及时间序列的非参数估计,Ann.Statist。,20, 77-97 (1992) ·Zbl 0764.62038号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。