程婷婷 带有趋势回归变量的函数系数时间序列模型。 （英文） Zbl 1490.62234号 经济学。版次。 第63836-659号（2019）. 摘要：本文研究了一个带有趋势回归变量的函数系数时间序列模型，其中系数是时间和随机变量的未知函数。我们提出了一种局部线性估计方法来估计未知系数函数，并在温和的条件下建立了相应的渐近理论。我们还开发了一个测试程序，以查看函数系数是否采用特定的参数形式。为了实际应用，我们进一步提出了一种贝叶斯方法来选择带宽，并进行了几次数值实验来检验我们提出的局部线性估计的有限样本性能和测试过程。结果表明，局部线性估计器工作良好，所提出的检验具有令人满意的大小和功率。此外，我们的仿真研究表明，贝叶斯带宽选择方法的性能优于交叉验证方法。此外，我们使用函数系数模型研究了美国人均消费和人均收入之间的关系，结果表明，采用我们提出的局部线性估计和贝叶斯带宽选择方法的函数系数模型在样本内拟合和样本外预测方面都表现良好。 引用于1文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62兰特 功能数据分析 62G07年 密度估算 62G08号 非参数回归和分位数回归 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：带宽选择;函数系数模型;广义似然比;局部线性估计;差分序列 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Cheng}，经济。第38版，第6号，636--659（2019年；Zbl 1490.62234） 全文： 内政部 参考文献： [1] 安德鲁斯，D.W.K。；McDermott，C.J.，《具有确定性趋势变量的非线性经济计量模型》，《经济研究评论》，62，3，343-360（1995）·Zbl 0836.62106号 [2] Cai，Z.，具有串行相关误差的趋势时变系数时间序列模型，《计量经济学杂志》，136,1163-188（2007）·Zbl 1418.62306号 [3] 蔡，Z。；范，J。；Li，R.，不同系数模型的有效估计和推断，美国统计协会杂志，95，451，888-902（2000）·Zbl 0999.62052号 [4] 蔡，Z。；范，J。；Yao，Q.，非线性时间序列的函数系数回归模型，美国统计协会杂志，95451941-956（2000）·Zbl 0996.62078号 [5] 蔡，Z。；李强。；Park，J.，非平稳时间序列数据的函数系数模型，《计量经济学杂志》，148，2，101-113（2009）·Zbl 1429.62384号 [6] Cheng，T。；高杰。；Zhang，X.，非参数时变系数模型中的贝叶斯带宽估计，《商业与经济统计杂志》（2017） [7] 范，J。；Gijbels，I.，《局部多项式建模及其应用》（1996），伦敦：查普曼和霍尔出版社，伦敦·Zbl 0873.62037号 [8] 范，J。；蒋，J.，可加模型的非参数推断，美国统计协会杂志，100471890-907（2005）·Zbl 1117.62328号 [9] 范，J。；Yao，Q.，《非线性时间序列：非参数和参数方法》（2003），纽约：Springer出版社，纽约·Zbl 1014.62103号 [10] 范，J。；张，C。；张杰，广义似然比统计与威尔克斯现象，统计年鉴，29，1，153-193（2001）·Zbl 1029.62042号 [11] 范，J。；Zhang，W.，不同系数模型下的统计估计，《统计年鉴》，271491-1118（1999）·Zbl 0977.62039号 [12] Gao，J.，《非线性时间序列：半参数和非参数方法》（2007），伦敦：Chapman&Hall/CRC，伦敦·Zbl 1179.62118号 [13] 高杰。；Philips，P.C.B.（2013） [14] 海德雷奇，N.-B。；辛德勒，A。；Sperlich，S.，《核密度估计的带宽选择：全自动选择器综述》，AStA统计分析进展，97，4，403-433（2013）·Zbl 1443.62083号 [15] 琼斯，M.C。；Marron，J.S。；Sheather，S.J.，《密度估算中带宽选择的简要调查》，《美国统计协会杂志》，91，433，401-407（1996）·兹比尔0873.62040 [16] 李强。；黄，C。；李，D。；Fu，T.，半参数平滑系数模型，《商业与经济统计杂志》，20，3，412-422（2002） [17] 李强。；Racine，J.S.，《非参数计量经济学：理论与实践》（2007），美国新泽西州普林斯顿：美国新泽西普林斯顿大学出版社·Zbl 1183.62200号 [18] Liang，Z。；Li，Q.，带时间趋势的函数系数回归模型，《计量经济学杂志》，170，1，15-31（2012）·Zbl 1443.62486号 [19] 奥贝，S。；费雷拉，E。；Rodriguez-Poo，J.，季节约束下估计时变系数的非参数方法，非参数统计杂志，12，6，779-806（2000）·Zbl 0958.62039号 [20] 奥贝，S。；费雷拉，E。；Rodriguez-Poo，J.，形状限制下时变参数的非参数估计，《计量经济学杂志》，126，1，53-77（2005）·Zbl 1334.62064号 [21] 奥贝，S。；费雷拉，E。；Rodriguez-Poo，J.，《关于计量经济模型中时变约束的估计和检验》，《中国统计》，16，4，1313（2006）·Zbl 1109.62117号 [22] Robinson，P.，时变参数的非参数估计，253-264（1989），柏林：施普林格出版社，柏林 [23] 罗宾逊，P。；Hackl，P。；Westland，A.H.，时间-变量非线性回归，经济结构变化分析与预测，179-190（1991），柏林：施普林格出版社，柏林 [24] 孙，Y。；蔡，Z。；Li，Q.，带集成协变量的半参数函数系数模型，计量经济学理论，29，3，659-672（2013）·兹比尔1277.62097 [25] Xiao，Z.，功能系数协整模型，《计量经济学杂志》，152，2，81-92（2009）·Zbl 1431.62425号 [26] 张，X。；布鲁克斯，R.D。；King，M.L.，多元核回归带宽选择的贝叶斯方法及其在状态-状态密度估计中的应用，《计量经济学杂志》，153，1，21-32（2009）·Zbl 1431.62176号 [27] 张，X。；King，M.L.，高斯核GARCH模型（2013） [28] 张，X。；金·M·L。；Hyndman，R.J.，多元核密度估计中带宽选择的贝叶斯方法，计算统计与数据分析，50，11，3009-3031（2006）·Zbl 1445.62077号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。