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李硕;彭柳华;屠云东

测试外生变量和未观察到的错误之间的独立性。 （英语） Zbl 07584726号

经济。版次。 41，第7期，697-728（2022）.
摘要：尽管在许多计量经济模型中通常使用外生性条件来识别参数，但误差项独立于外生变量向量的更强限制可能会带来理论收益。在本文中，我们开发了一种测试独立性假设的统一方法。我们的方法可以处理广泛的参数模型，并考虑内生性和工具变量。在第一步开发中，我们构造了测试，这些测试是联合分布和产品边际分布估计差异的连续泛函。接下来，为了解决当外生随机向量的维数较大时出现的维数问题，我们提出了一种多重测试方法，该方法结合了通过使用原始测试获得的边际值来测试误差项和每个外生变量之间的独立性，同时充分考虑了测试问题的多重性。我们获得了我们的测试的零极限分布，建立了测试一致性，并用样本大小证明了对（n^{-1/2}）-局部替代的敏感性。采用乘数引导法估计临界值。我们的方法在线性回归、工具变量回归和非线性分位数回归中进行了说明。我们的测试在模拟中表现良好，并通过一个经验示例进行了验证。

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

工具变量估计;多次测试;乘法器引导;分位数回归
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\textit｛S.Li｝等人，《经济学》。版次41，编号7，697--728（2022；Zbl 07584726）
全文： 内政部

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