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Kim，Chang Sik先生;乔恩·帕克。

时间异质性的协整回归。 （英语） Zbl 1192.62198号

经济。版次。 29，第4期，397-438（2010）.
摘要：本文考虑了方差随时间平滑变化的误差协整回归。该模型可用于描述长期协整关系，其紧密度随时间而变化。误差中的异方差是非参数建模的，并假设由时间的平滑函数生成。我们证明了它可以通过核方法进行一致估计。给出误差方差的一致估计，可以通过异方差的一般广义最小二乘（GLS）校正有效地估计协整关系。结果表明，美国货币需求函数（M1和M2）很好地拟合了这种协整模型，误差方差呈增加趋势。此外，我们发现，美国、日本、加拿大和英国等主要工业化国家之间的双边购买力平价在过去30年中发生了显著变化。特别是，在这段时间内，它们似乎都变得更加紧缩。

引用于6文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G08号 非参数回归和分位数回归
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
6220国集团 非参数推理的渐近性质
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
62甲12 多元分析中的估计

关键词：

协整回归;异方差的GLS校正;核估计;时间异质性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.S.Kim}和\textit{J.Y.Park}，经济。第29版，第4号，397--438（2010；Zbl 1192.62198）
全文： 内政部

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