巴姆·朱。;大卫·T·查韦斯(David T.Jacho-Chávez)。;奥利弗·林顿。 非参数回归的标准误差。 (英语) Zbl 1480.62066号 经济。版次。 39,第7号,674-690(2020年). 摘要:本文提出了非参数回归Nadaraya-Watson核估计的渐近方差函数的五个逐点一致和渐近正态估计。所提出的估计量是基于第一阶段非参数残差构造的,其渐近性质是在假设始终使用相同的带宽序列的前提下建立的,这模仿了研究人员在实践中的做法,但使推导变得更加复杂。一个有限的蒙特卡罗实验表明,所提出的估计量在小样本中比实际中常用的对和野bootstrap估计量具有更小的点态变异性。 引用于2文件 MSC公司: 62G08号 非参数回归和分位数回归 62G07年 密度估算 6220国集团 非参数推理的渐近性质 关键词:非参数回归;非参数标准误差;引导数据库 软件:阴极射线管;净现值 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \文本{B.M.Chu}等人,《经济学》。版本39,编号7,674--690(2020;Zbl 1480.62066) 全文: 内政部 参考文献: [1] Ai,C.,半参数极大似然估计,《计量经济学》,65,4,933-963(1997)·Zbl 0902.62031号 ·doi:10.2307/2171945 [2] Andrews,D.W.K.,异方差和自相关一致协方差矩阵估计,《计量经济学》,59,3,817-858(1991)·Zbl 0732.62052号 ·doi:10.2307/2938229 [3] 班迪,F.M。;Phillips,P.C.B.,标量扩散模型的完全非参数估计,《计量经济学》,71,1,241-283(2003)·Zbl 1136.62365号 ·数字对象标识代码:10.1111/1468-0262.00395 [4] Chesher,A。;Jewitt,I.,异方差一致协方差矩阵估计的偏差,《计量经济学》,55,5,1217-1222(1987)·Zbl 0634.62051号 ·doi:10.2307/1911269 [5] 埃夫隆,B。;Hinkley,D.V.,《评估最大似然估计量的准确性:观察到的与预期的渔民信息》,Biometrika,65,457-481(1978)·Zbl 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