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英格丽德·范·凯勒贡;王、兰

横截面数据回归分析中异方差的半参数建模和估计。 （英语） Zbl 1329.62203号

电子。J.统计。 4, 133-160 (2010).
摘要：我们考虑横截面数据的半参数回归分析中的异方差建模问题。这种背景下的现有工作相当有限，大多采用完全非参数方差结构。在实际应用中，这种方法受到维数灾难的阻碍。此外，相应的渐近理论在很大程度上局限于最小化某些光滑目标函数的估计量。因此，渐近推导排除了半参数分位数回归模型。为了克服这些缺点，我们研究了一类位置-离散回归模型，其中位置函数和离散函数都是半参数模型。我们建立了统一的渐近理论，该理论适用于许多常用的半参数结构，如部分线性结构和单指标结构。我们提供了易于检查的充分条件，并通过示例加以说明。我们的理论允许非光滑的位置或色散函数，从而允许半参数分位数异方差回归和半参数均值回归中的稳健估计。仿真研究表明，在估计位置函数的参数分量时，效率显著提高。结果被用于分析汽油消耗数据集。

引用于10文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
62G05型 非参数估计
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

弥散函数;异方差;部分线性模型;分位数回归;半参数回归;单指数模型;方差函数

软件：

半标准杆
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛I.Van Keilegom｝和\textit｛L.Wang｝，Electron。J.Stat.4，133--160（2010；Zbl 1329.62203）
全文： DOI程序 欧几里得

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